Backtesting التداول ، استراتيجيات في ماتلاب

وبينما أحب أين يسير هذا السؤال، أود أن أقترح جعله أكثر تحديدا. ما هي أجزاء من عملية باكتستينغ تريد أن تتعلم هذا يمكن أن تتراوح في أي مكان فقط من تقدير العائد الطبيعي، حيث يعود المحفظة من الاستراتيجية الخاصة بك تعطى بالفعل لتنفيذ قاعدة تشكيل محفظة كاملة خوارزمية. نداش قسطنطين ديك 30 14 في 21:06 أن نكون صادقين أنا don39t يعرف الكثير عن باكتستينغ. قيل لي أنني سوف تضطر إلى باكتست استراتيجيات جديدة أو تحسين واحد الحالي خلال التدريب الخاص بي. لذلك أود أن أعرف أكثر قليلا عن هذا الموضوع قبل البدء. ما هي أجزاء مختلفة منه. نداش مكسيم ديك 30 14 في 21:31 الفكرة العامة للأوراق المالية، وعادة ما تتكون باكتست بسيط من خطوتين: حساب العائد محفظة الناتجة عن قاعدة تشكيل محفظة الخاص بك (أو استراتيجية التداول) تعديل المخاطر من عائدات محفظة باستخدام نموذج تسعير الأصول الخطوة 2 هي ببساطة انحدار وبسيط حسابيا في ماتلاب. ما هو أصعب هو تنفيذ الخطوة 1، والتي سوف تتطلب منك أن تكون مريحة جدا في ماتلاب، وهناك طرق مختلفة للقيام بذلك. إذا كنت تعرف كيف تفعل انحدار عملية شريان الحياة للسودان في ماتلاب، ما يجب عليك التركيز على هو جميع أنواع التلاعب مصفوفة. التنفيذ في ماتلاب تكوين المحفظة وحساب العائد لإعطائك مثالا على كيفية تنفيذ استراتيجية التداول البدائية في ماتلاب، يتيح افتراض بيانات العودة الشهرية وفترة حيازة موحدة لمدة شهر على الأصول n على فترات k، حيث أنا و k في . على افتراض عدم وجود تغييرات في تكوين الكون المخزون الخاص بك، مصفوفات العوائد X الخاص بك من أبعاد k مرات ن. X يبدأ x نقاط أمبير أمبير x أمبير النقاط أمبير x فدوتس أمبير دوت أمبير فدوتس أمبير دوتس أمبير فدوتس أمبير دوتس أمبير فدوتس x أمبير النقاط أمبير x أمبير النقاط أمبير x فدوتس أمبير دوتس أمبير فدوتس أمبير دوتس أمبير فدوتس x أمبير دوت أمب x أمب دوت أمب x إند حيث يعود يتم حسابها على أنها x فراك -1. على افتراض أن معيار التحديد الخاص بك هو نوع من خصائص الأسهم التي تتوفر على التردد الشهري، سيكون لديك أيضا مصفوفة الخصائص C. يمكنك ثم كتابة خوارزمية التي تحدد تلك الإدخالات في C التي تفي بمعيار الاختيار الخاص بك (على سبيل المثال تتجاوز عتبة معينة ) واستبدال الإدخالات المقابلة (حيث i و t هي نفسها) لمصفوفة المؤشرات I (التي تم تهيئتها كمصفوفة صفرية باستخدام دالة الأصفار) مع المصفوفة. يمكنك ثم ضرب إدخالات I من قبل تلك مصفوفة العودة X للحصول على مصفوفة R الذي يشير إلى عوائد الناتجة عن المقتنيات الخاصة بك. يمكنك بعد ذلك حساب متوسط ​​الإدخالات غير الصفر لكل صف من R للحصول على متجه عوائد محفظة. تعديل المخاطر وتحديد العوائد غير الطبيعية في الخطوة 2 تقارن هذا المتجه مع العوائد العادية التي تم الحصول عليها من تقدير الانحدار لنموذج تسعير الأصول مثل نموذج فاما-فرينش. عن طريق طرح ناقلات العائد العادية من محفظتك العائد المتجه، يمكنك تحديد ما إذا كانت استراتيجية التداول الخاص بك قد أسفرت عن عودة غير طبيعية إيجابية، وهو ما كنت تهدف ل. توصيات إذا كنت جديدا على ماتلاب، أنا شخصيا أقترح عليك أن تتعرف معها بما فيه الكفاية لتنفيذ هذه الاستراتيجية التبسيط قبل الاسترخاء بعض الافتراضات التبسيط (مثل فترة الاحتفاظ موحد ودورية) والمضي قدما في تطبيقات أكثر تطورا. مرة أخرى، ما أود أن أشدد عليه هو أن هذا يتطلب منك أن تكون مريحة جدا مع ماتلاب وخاصة الطرق المختلفة لمعالجة المصفوفات، والتي يمكن أن يستغرق بعض الوقت. إذا لم يكن مطلوبا منك استخدام ماتلاب للتدريب الخاص بك وترغب في الحصول على نتائج سريعة، هل يمكن أن تفعل الخطوة 1 في إكسيل بدلا من ذلك، وهو مملة، ولكن لا يتطلب (الأولي) الاستثمار الأولي تحتاج إلى جعل ل ماتلاب. ليصبح مألوفا مع ماتلاب، أنا متأكد من أنك قد اكتشفت بالفعل وثائق جيدة للغاية التي تأتي معها. هذا، بالنسبة لي، هو المورد الوحيد الأكثر قيمة ومن المرجح أن يكون أكثر فائدة من أي موارد أكثر تمويلا محددة (التي أود الانتظار حتى كنت على دراية ماتلاب نفسها). كل ما هو مطلوب لتحديد العائد الطبيعي هو انحدار عملية شريان الحياة للسودان وفهم بدائي لنماذج تسعير الأصول. أجاب ديك 30 14 في 22: 20Strategy باكتستينغ استراتيجية باكتستينغ هو أداة أساسية لمعرفة ما إذا كانت الاستراتيجية الخاصة بك يعمل أم لا. برنامج باكتستينغ يحاكي استراتيجيتك على البيانات التاريخية ويوفر تقرير باكتستينغ، والذي يسمح لك لإجراء تحليل نظام التداول الصحيح. الإصدار 64 بت يتيح لك تحميل أكبر قدر من البيانات التي تحتاج إليها حتى باكتستينغ أكثر دقة. للحصول على معلومات تقنية حول هذه الميزة انظر إلى صفحة ويكي ذات الصلة. الدقة هي مولتيشارتس الرئيسية هو الحل الذي تم إنشاؤه خصيصا لتطوير الاستراتيجية و باكتستينغ. فلسفتنا هي أن استراتيجية باكتستينغ يجب أن تكون واقعية كما تسمح التكنولوجيا الحديثة. مولتيشارتس 64 بت يجعل من الممكن للتعامل مع كمية هائلة من البيانات القراد عن طريق القراد ل باكتستينغ دقيقة. واقعية باكتستينغ على الرغم من عدم وجود تقريب يمكن أن يكون 100 الكمال، ونحن قد فعلت كل شيء لإعادة بدقة ظروف السوق السابقة وتنفيذ النظام لتداول الاستراتيجية. إن محركات الاختبار النموذجي لديها الكثير من الافتراضات والاختصارات، مما يؤدي إلى اختبار غير واقعي ونتائج لا يمكن الاعتماد عليها. مولتيشارتس هو منصة التداول على مستوى المؤسسات التي تقلل من الافتراضات وتنظر في العديد من العوامل. التكنولوجيا المتقدمة باكتستينغ استراتيجية غالبا ما يحتاج إلى الكثير من البيانات، والبرمجيات التي هي قادرة على معالجتها. يتم استخدام متعدد خيوط عند معالجة استراتيجية التحسين في مولتيشارتس. فإنه ينتشر مهام متعددة في النوى مختلفة، بحيث تكتمل أسرع بكثير. إصدار 64 بت من مولتيشارتس يتيح لك تحميل سنوات وسنوات من بيانات القراد لتحركات الأسعار مفصلة. من السهل قراءة يمكنك تغيير كيف تظهر إشاراتك على الرسم البياني الخاص بك فقط عدد قليل من النقرات. أوامر الخروج يمكن أن تكون مرتبطة من قبل خط مرئي لجميع أوامر الدخول ذات الصلة سوف يكون خط الأخضر إذا كانت التجارة مربحة، الأحمر إن لم يكن. إذا كنت لا تحب تلك الألوان، أو أي جانب البصرية الأخرى، يمكنك بسهولة تغييره. اختيار عملتك ل باكتستينغ العملة الأساسية يسمح حساب الأرباح والخسائر خلال باكتستينغ استراتيجية مع عملة محددة لأزواج العملات الأجنبية أو رموز غير الولايات المتحدة. إذا قمت باكتشاف استراتيجيتك على رمز يستند إلى عملة مختلفة عن حساب الوسيط الخاص بك، فقد تحتاج إلى تطبيق تحويل عملة. لجعل النتائج أقرب إلى الكمال قدر الإمكان، ونحن نستخدم أسعار العملة الفعلية لكل يوم. يتم تحويل جميع العملات وراء الكواليس لجعل التداول الخاص بك سهلا قدر الإمكان. نحن نستخدم خوادمنا لطلب البيانات في الخلفية وإجراء العمليات الحسابية اللازمة. جميع العوامل الأساسية الواردة في برنامجنا باكتستينغ تأخذ في الاعتبار العوامل الأساسية التالية: السيولة، والتغيرات سعر القراد من قبل القراد، وأسعار طلب عرض أسعار التجارة، والعمولة، والانزلاق، ورأس المال الأولي، ومعدل الفائدة وحجم التجارة. أخذ السيولة في الاعتبار عندما يقوم محرك مولتيشارتس باكتستس باستراتيجية، فإنه يعترف أنه لن يتم ملء جميع أوامر الحد، بسبب نقص السيولة. لهذا السبب، لديك خيار لملء الطلبات عند ضرب هدف السعر، أو عندما يتم تجاوزه بعدد معين من النقاط (بالنقاط). مزيد من المعلومات على صفحة ويكي. أسك، محاولة، وأسعار التجارة باكتستينغ يأخذ بعين الاعتبار أن الشراء الحقيقي يحدث عند طلب الأسعار، البيع الحقيقي في أسعار العطاءات. وهذا يجعل لدينا محاكاة باكتستينغ واقعية قدر الإمكان. استراتيجية دقيقة باكتستينغ يمكن أن تعطي للمستخدم مضاهاة أكثر واقعية. ولتقييم استراتيجيات الترددات المرتفعة مثل المراجحة الإحصائية، قد يحتاج المستخدم إلى الأخذ بعين الاعتبار بيانات تاريخ الشراء السابقة بالإضافة إلى بيانات التجارة التاريخية. القراد عن طريق القراد محاكاة بار المكبر ضروري لزيادة الدقة أثناء باكتستينغ. يمكن مولتيشارتس بناء قضبان أكبر من المكونات الصغيرة الثانية والدقيقة القضبان من القراد والساعة واليوم الحانات من دقائق. يمكنك إعادة حركة السعر بالضبط داخل كل شريط باستخدام بار المكبر. على سبيل المثال، بار المكبر يمكن تحميل الخفية دقائق التي تشكل ساعة، وسوف تكون باكتستد استراتيجية على أساس كل دقيقة. تعرف على المزيد من التفاصيل الفنية هنا. استراتيجيات للممارسة الفورية مولتيشارتس باكتستينغ المحرك حتى يحاكي السوق، ووقف، والحد، ووقف حد واحد إلغاء أوامر أخرى (أوكو). هدف الربح، وقف الخسارة وتوقف زائدة هي أيضا الميزات باكتستينغ القياسية. وعلاوة على ذلك، مولتيشارتس يأتي مع أكثر من 80 استراتيجيات إيسيلانغواج، حتى تتمكن من ممارسة backtesting. MatlabTrading هذا المنصب هو حول مدى أهمية استخدام أنواع مختلفة من أساليب التحسين مثل الخوارزميات الجينية والتوازي للحصول على نتائج أسرع. تحسين الخوارزميات الجينية على الرغم من حقيقة أن مبدأ الخوارزمية الجينية (التطورية) موضح بشكل جيد في ندوات ماثوركس على الويب، إلا أنه يستخدم في الأمثلة فقط لتحسين اختيار مجموعة إستراتيجية من مجموعة. هذا هو مثال جيد على استخدام هذه الخوارزميات، ومع ذلك، فإنه يحدث أن هناك حاجة إلى تعيين العديد من المتغيرات مع فترات كبيرة لاستراتيجية واحدة، كنت لا تحصل من خلال التكرار واحد والتوازي من العمليات 8211 الحسابات يمكن أن يستغرق عدة أيام . بالتأكيد، هناك استراتيجيات في المرحلة النهائية من التحسين. عندما نعرف تقريبا تقريبا استراتيجية التداول ناجحة، يمكننا الانتظار لعدة أيام أيضا أو استئجار الكتلة بأكملها - النتيجة قد يكون يستحق كل هذا العناء. ومع ذلك، إذا كنا بحاجة إلى تقدير نتائج استراتيجية ضخمة وتقرر ما إذا كان يستحق ذلك لقضاء الوقت، ثم الخوارزميات الجينية قد تكون مناسبة تماما. ونحن نقدم إمكانية استخدام ثلاث طرق لتحسين الاستراتيجية في وفاتولبوكس: الطريقة الخطية 8211 هو وضع المعتاد من الفرز الذي سترى جميع النتائج المتوسطة (دون المستوى الأمثل). أنه يعطي أقصى قدر من الدقة. بطريقة موازية 8211 سيتم استخدام جميع حبات وحدة المعالجة المركزية الخاصة بك. أنها لا تسمح لرؤية نتائج وسيطة، ولكن إلى حد كبير يسرع العملية. أنه يعطي أقصى قدر من الدقة خلال زيادة سرعة الحساب. الأسلوب الوراثي 8211 يستخدم خوارزمية التحسين التطوري. انها تسمح لرؤية القيم دون الأمثل، ولكن يعطي النتيجة على مقربة من أفضل. انها ليست طريقة دقيقة جدا، ولكن دقيقة بما فيه الكفاية لتشغيل الأولي للاستراتيجية. سريع جدا. كثيرا ما يطلب منا إذا وفاتولبوكس - المشي إلى الأمام أدوات التحليل ل ماتلاب لديه القدرة على استخدام غبو في العمليات الحسابية. لسوء الحظ، غبو ليست مناسبة لجميع المهام واستخدامها هو محدد جدا. من أجل استخدامه، تحتاج إلى ضبط المنطق ورمز كل استراتيجية للاختبار النوى الرسم. لسوء الحظ، بسبب عدم عالمية هذه الطريقة لا يمكن للمرء استخدام غبو في وفاتولبوكس. استمرار الجزء 2 من مناقشة المشاكل والحلول في اختبار وتحليل استراتيجية التداول حسابي في ماتلاب، أدعوكم لقراءة هذا المنصب حول مشكلة عدم توافر التصور من العمليات في حلول البرمجيات الحديثة لاختبار أنظمة التداول. تصور عملية الاختبار في تجربتي العمل، وأنا في كثير من الأحيان تحليل منصات شعبية أخرى لاختبار استراتيجية التداول. مثل ترادستاتيون. ميتاستوك. مولتيشارتس وما إلى ذلك وكنت دائما مندهشا في كيفية إيلاء القليل من الاهتمام لتصور عملية الاختبار. الشيء هو أنه عندما لا نرى نتائج المتوسطة، دون الأمثل القيم المعلمات الأمثل، ونحن غالبا ما رمي بعيدا الذهب جنبا إلى جنب مع الأوساخ. المسألة هي بسبب أخذ العينات على نطاق واسع بشكل مفرط، واستراتيجية ضبط المعلمات الطريقة إما أن نرى استراتيجية مثالية التي تفشل في الحياة الحقيقية أو رؤية صفقة واحدة أو اثنين، والتي من المفترض أن الأفضل لأنه تم اختيار هذه البيانات الفاصل الزمني حيث أفضل استراتيجية التداول ستكون شراء وعقد، ولكن لماذا هي الاستراتيجيات الأخرى اللازمة لتصور عملية اختبار استراتيجية التداول في ماتلاب (المقترحة في ويبينار) ونتيجة لذلك، دون رؤية النتائج وسيطة، ونحن بحاجة إلى 171blindly187 تغيير المعلمات لمحاولة للحصول على أفضل البيانات أو مشاهدته في بعض 3D أو 4D (اللون هو البعد 4)، كما هو مقترح في ندوات عبر الإنترنت. يمكن أن يكون تحليل القيم في المساحات N - الأبعاد بديلا بالتأكيد، ولكن لديه العديد من القيود: ماذا لو كان هناك أكثر من 4 أبعاد عندما ترى ما هي الإشارات وبأي تردد تظهر في النطاق السعري، لديك تقريبا كل التمثيل البصري اللازم لاستراتيجية الخاص بك: وتيرة المعاملات، وربحيتها (منحنى الدخل)، ودقة الافتتاح، والتشابه مع القيم الأخرى الأمثل، وما إلى ذلك التي لا يمكن أن يقال عن الأداء في الفضاء N الأبعاد، حيث جميع المعلومات المفيدة هو، في الواقع، أن القيمة المثلى ليست واحدة فقط ولكن هناك مجموعة كاملة من القيم دون الأمثل في واحد أو أكثر من المجالات. أثناء تحسين إستراتيجية في وفاتولبوكس 8211 ولكوارد فوروارد أناليسيس تولبوكس ل MATLAB174. كما تم العثور على القيمة المثلى الجديدة، وإشارات استراتيجية التداول في الفترة في العينة وخارج العينة تظهر على الفور على الرسم البياني، حتى تتمكن من التحكم دائما ما مجموعة من الخيارات التي يجب تعيين، وأيضا يمكنك إيقاف التحسين دون انتظار نهاية الاختبار، كما يصبح من الواضح أن شيئا ما حدث خطأ أو كل شيء على ما يرام. مرحبا، اسمي إيغور فولكوف. لقد تم تطوير استراتيجيات التداول خوارزمية منذ عام 2006 وعملت في العديد من صناديق التحوط. في هذه المقالة، أود أن مناقشة الصعوبات الناشئة عن طريق ماتلاب استراتيجيات التداول المطور خلال الاختبار والتحليل، فضلا عن تقديم الحلول الممكنة. لقد تم استخدام ماتلاب لاختبار استراتيجيات خوارزمية منذ عام 2007 ولقد توصلت إلى استنتاج مفاده أن هذه ليست فقط أداة البحث الأكثر ملاءمة، ولكن أيضا أقوى واحد لأنه يجعل من الممكن استخدام النماذج الإحصائية والاقتصادية القياسي المعقدة، والشبكات العصبية، آلة التعلم، مرشحات الرقمية، المنطق غامض، الخ عن طريق إضافة الأدوات. لغة ماتلاب بسيطة جدا وموثقة بشكل جيد، لذلك حتى غير مبرمج (مثلي) يمكن السيطرة عليها. كيف بدأ كل شيء. وكان عام 2008 (إذا لم أكن مخطئا) عندما تم إطلاق أول ندوة على التداول الخوارزمي في ماتلاب مع علي كازام، والتي تغطي موضوع تحسين استراتيجيات بسيطة على أساس المؤشرات الفنية، وما إلى ذلك على الرغم من رمز 8220chaotic8221 بدلا من ذلك، كانت أدوات مثيرة للاهتمام وهو ما يكفي للاستخدام. وكانت بمثابة نقطة انطلاق للبحث وتعزيز نموذج الاختبار والتحليل الذي يسمح باستخدام كل قوة أدوات الأدوات وحرية الإجراءات ماتلاب خلال إنشاء استراتيجيات التجارة الخاصة بها، وفي الوقت نفسه أنها تسمح للسيطرة على العملية من الاختبار والبيانات التي تم الحصول عليها وتحليلها اللاحق سيختار محفظة فعالة من أنظمة التداول القوية. وفي وقت لاحق، تم تحديث ندوات ماثوركس على شبكة الإنترنت كل عام وأدخلت تدريجيا عناصر أكثر وأكثر إثارة للاهتمام. وهكذا، تم عقد أول ندوة على شبكة الإنترنت عن التداول أزواج (المراجحة الإحصائية) باستخدام أدوات الاقتصاد القياسي في عام 2010، على الرغم من أن الأدوات من الاختبار والتحليل لا تزال هي نفسها. في عام 2013، ظهرت أدوات التداول من ماثووركس والتي سمحت بتوصيل ماتلاب إلى وسطاء مختلفين لتنفيذ تطبيقاتهم. على الرغم من أن هناك حلول تلقائية لتنفيذ المعاملات، من تلك النقطة يمكن اعتبار ماتلاب نظاما لتطوير استراتيجيات التداول مع دورة كاملة: من تحميل البيانات إلى تنفيذ استراتيجيات التداول الآلي. لماذا يجب على كل ألكوترادر ​​إعادة اختراع عجلة ومع ذلك، ماثوركس لم تقدم حلا كاملا لاختبار وتحليل الاستراتيجيات 8211 تلك الرموز التي يمكنك الخروج من ندوات عبر الإنترنت كانت العناصر الوحيدة لاختبار نظام كامل، وكان من الضروري تعديلها ، وتخصيصها، وإضافتها إلى واجهة المستخدم الرسومية لسهولة الاستخدام. كان الأمر مستهلكا للوقت، مما يطرح سؤالا: أيا كانت الاستراتيجية، يجب أن يمر بنفس عملية الاختبار والتحليل، التي من شأنها أن تسمح بتصنيفها على أنها مستقرة وقابلة للاستخدام 8211 فلماذا يجب على كل أليغوترادر ​​إعادة اختراع العجلة والكتابة رمزه الخاص لاستراتيجيات الاختبار المناسبة في ماتلاب لذلك تم اتخاذ قرار لإنشاء منتج من شأنه أن يسمح لتنفيذ العملية برمتها المرتبطة اختبار وتحليل استراتيجيات التداول حسابي باستخدام واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام. أولا وقبل كل شيء، أود أن أجيب على الأسئلة التالية: ما حدث مع بلوق 1. جيف كوزنيتسوف ليس المالك بعد الآن تم شراء بلوق من صديقنا، جيف كوزنيتسوف، الذي انتقل إلى بلده بلوق tradingwithpython. blogspot آخر. وخلص إلى أن بيثون أفضل من ماتلاب للتجارة، والتي اعتبرتها كاذبة. يبقى ماتلاب واحدة من أفضل البرامج في العالم لأغراض التداول حسابي إمهو (لدي بعض الحقائق حول هذا على الرغم من المناقشة المستقبلية). 2. لقد غيرنا العلامة التجارية من هذه اللحظة سوف تسمى بلوق ماتلابرادينغ، وهو أكثر مفهومة بكثير بشأن الموضوعات التي سوف تشمل. وعلاوة على ذلك، تم تغيير اسم المجال إلى ماتلابرادينغ بدلا من ماتلاب-trading. blogspot الأولية. على الرغم من أن المجال القديم لا يزال يعمل إعادة توجيه من اسم النطاق الأساسي. ماذا سيحدث لبلوق 1. المزيد من الوظائف والمقالات نأمل أن تجلب الحياة لهذه المدونة عن طريق نشر محتويات ذات الصلة مرة أو مرتين في الأسبوع. في الأشهر القليلة الأولى، سنقوم بنشر معظم هذه المقالات وأشرطة الفيديو التي لدينا بالفعل لجعل من الأسهل على القراء الأعزاء لدينا للبحث عن معلومات عن مورد واحد وربطها عليها. ثم لدينا خطط لكتابة المشاركات حول الجوانب العملية للتداول حسابي في ماتلاب. كيفية إنشاء استراتيجيات التداول التلقائي الحديثة مثل: أزواج المراجحة الاحصائية التداول يعني سوق انعكاس استراتيجيات التداول محايد على أساس التكامل بين بولينجر باندز كالمان تصفية الخ للسلع والأسهم وفوركس. الاتجاه التالي استراتيجيات مع جوريك المتوسط ​​المتحرك وغيرها من المرشحات الرقمية المتطورة استراتيجيات التنبؤ مع التعلم الآلي (آلات دعم ناقلات) وغيرها من الأساليب إنشاء استراتيجيات تجارية قوية باستخدام البصرية المشي إلى الأمام إدارة الأموال اختبار لإعادة استثمار رأس المال الخاص بك (العلم حول كيفية الحصول على 1M من 10K في عام مع الحد الأقصى، ولكن المخاطر المقدرة ومكافآت العرق). ربما بعد قراءة هذا كنت تعتقد أن هذا سيكون مقالا آخر البكم لأولئك الفقراء الذين يسعون كيف تصبح غنية من خلال التداول على الفوركس وكل ذلك. حسنا، هذا هو كاذبة تماما نحن نعمل في ماتلاب، وغالبيتنا من العلماء والخبراء في هذا الجانب لذلك كل شيء خطير. 2. المزيد من التفاعل وسوف أكون سعيدا إذا كنا جميعا يمكن أن تتصل من خلال التعليقات في المشاركات. الاشتراك في الأخبار للحصول على تنبيه حول أحدث المشاركات والأحداث. وفي وقت لاحق، لدينا خطط لجعل ندوات غوغل هنغوتس على الويب. لا تفوت، انقر على زر متابعة في الزاوية اليمنى العليا للانضمام مجتمعنا. ماذا تريد أن تقرأ في بلوق وظائفنا ما هي الموضوعات التي يمكن أن تقترح يرجى الكتابة هنا في التعليقات. في مقالتي السابقة، توصلت إلى استنتاج مفاده أن تداول الزوجين قريب من الإغلاق ليس مربحا اليوم كما كان عليه قبل عام 2010. وأشار القارئ إلى أنه يمكن أن يكون هذا يعني أن التراجع في طبيعة الفوارق قد تحول إلى فترات زمنية أقصر . أنا يحدث لتبادل نفس الفكرة، لذلك قررت أن اختبار هذه الفرضية. هذه المرة يتم اختبار زوج واحد فقط: 100 سبي مقابل -80 إوم. يتم تنفيذ باكتست على بيانات شريط 30 ثانية من 11.2011 إلى 12.2012. قواعد بسيطة ومتشابهة لاستراتيجية اختبرت في آخر مشاركة: إذا شريط عودة الزوج يتجاوز 1 على درجة Z، والتجارة في شريط المقبل. والنتيجة تبدو جميلة جدا: وأود أن تعتبر هذا أن يكون دليلا كافيا على أنه لا يزال هناك الكثير من متوسط ​​انعكاس على نطاق 30 ثانية. إذا كنت تعتقد أن هذا المخطط هو جيد جدا ليكون صحيحا، وهذا هو الحال في الواقع الحال. لم تؤخذ في الاعتبار أي تكاليف معاملات أو انتشار عرض الأسعار. في الواقع، أود أن أشك في أنه سيكون هناك أي ربح اليسار بعد طرح جميع تكاليف التداول. ومع ذلك، هذا النوع من الرسوم البيانية هو تعلق الجزر أمام أنفي، مما يجعلني أذهب. الأخبار السيئة الجميع، وفقا لحساباتي، (الذي آمل مخلصين غير صحيحة) التداول أزواج الكلاسيكية هو ميت. بعض الناس سوف نختلف بشدة، ولكن هنا هو ما وجدت: دعونا نضع استراتيجية افتراضية التي تعمل على سلة من إتفس: سبي، زلي، شل، زلف، شلي، زلب، زلك، إوم، كق، مطار الدوحة الدولي من هذه إتفس 90 فريدة من نوعها يمكن إجراء أزواج. كل زوج هو الذي شيد كسوق محايدة الانتشار. قواعد الاستراتيجية: في كل يوم، لكل زوج، وحساب ض النتيجة على أساس 25 يوما الانحراف المعياري. إذا كانت درجة Z نقطة غ، قم باختصار، أغلق اليوم التالي إذا كانت درجة Z لوت - ثريشولد تذهب لفترة طويلة، أغلق اليوم التالي للحفاظ على كل شيء بسيط، يتم الحساب بدون إدارة رأس المال (يمكن للمرء أن يصل إلى 90 زوجا في محفظة في كل يوم). ولا تؤخذ تكاليف المعاملات في الاعتبار أيضا. وببساطة، تتتبع هذه الاستراتيجية متوسط ​​العائد اليومي للفروقات المحايدة في السوق. وهنا النتائج المحاكية لعدة عتبات: بغض النظر عن عتبة المستخدمة، استراتيجية مربحة للغاية في عام 2008، جيد جدا ثروه 2009 ولا قيمة لها تماما من أوائل عام 2010. ليست هذه هي المرة الأولى التي جئت عبر هذا التغيير في يعني العودة السلوك في إتفس. بغض النظر عن ما حاولت، لم يكن لي الحظ في العثور على استراتيجية التداول أزواج التي من شأنها أن تعمل على إتفس الماضي 2010. استنتاجي هو أن هذه الأنواع من نماذج ستات أرب بسيطة فقط لا قطع أي أكثر. النجاح باكتستينغ من استراتيجيات التداول حسابي - الجزء الأول تستمر هذه المقالة سلسلة من التداول الكمي، والتي بدأت مع دليل المبتدئين وتحديد الاستراتيجية. كل من هذه أطول وأكثر المواد المشاركة كانت شعبية جدا لذلك استمرار إل في هذا السياق وتقديم تفاصيل حول موضوع باكتستينغ استراتيجية. الخوارزمية باكتستينغ يتطلب معرفة العديد من المجالات، بما في ذلك علم النفس، والرياضيات، والإحصاءات، وتطوير البرمجيات و ماركيتكسشانج المجهرية. لم أكن آمل أن أغطى كل هذه الموضوعات في مقال واحد، لذا سأقسمهم إلى قطعتين أو ثلاث قطع أصغر. ما الذي سنناقشه في هذا القسم يبدأ المرض بتبسيط الاختبار الخلفي، ثم سأصف أساسيات كيفية تنفيذه. ثم سأوضح على التحيزات التي تطرقنا إليها في دليل المبتدئين للتجارة الكمية. بعد ذلك سوف أقدم مقارنة بين مختلف الخيارات المتاحة باكتستينغ البرمجيات. في المقالات اللاحقة سوف ننظر في تفاصيل تنفيذ الاستراتيجيات التي كثيرا ما تذكر بالكاد أو تجاهلها. وسوف ننظر أيضا في كيفية جعل عملية باكتستينغ أكثر واقعية من خلال تضمين الخصوصيات من التبادل التجاري. ثم سنناقش تكاليف المعاملات وكيفية تصميمها بشكل صحيح في إعداد باكتست. سوف ننتهي بمناقشة حول أداء باكتيستس لدينا وأخيرا تقديم مثال على استراتيجية مشتركة الكميات، والمعروفة باسم التجارة أزواج يعني عادت. دعونا نبدأ من خلال مناقشة ما باكتستينغ و لماذا علينا أن ننفذها في التداول الخوارزمية لدينا. ما هو التداول باختصار خوارزمية تقف بعيدا عن أنواع أخرى من فئات الاستثمار لأننا يمكن أن توفر بشكل أكثر موثوقية التوقعات حول الأداء المستقبلي من الأداء في الماضي، نتيجة لتوافر البيانات وفيرة. وتعرف العملية التي يتم بها هذا الإجراء ب "الاختبار المسبق". بعبارات بسيطة، يتم تنفيذ باكتستينغ من خلال تعريض خوارزمية استراتيجية معينة لتيار من البيانات المالية التاريخية، الأمر الذي يؤدي إلى مجموعة من إشارات التداول. كل تجارة (والتي سوف نعني هنا لتكون ذهابا وإيابا من اثنين من الإشارات) سيكون لها الربح أو الخسارة المرتبطة بها. سوف تراكم هذا الربح على مدى استراتيجية باكتست الخاص بك يؤدي إلى إجمالي الربح والخسارة (المعروف أيضا باسم بل أو بنل). هذا هو جوهر الفكرة، على الرغم من بطبيعة الحال الشيطان هو دائما في التفاصيل ما هي الأسباب الرئيسية ل باكتستينغ استراتيجية خوارزمية الترشيح - إذا كنت أذكر من مقال عن استراتيجية تحديد الهوية. كان هدفنا في مرحلة البحث الأولية هو وضع خطة استراتيجية ثم تصفية أي استراتيجية لم تستوف معايير معينة. تقدم باكتستينغ لنا آلية الترشيح أخرى، كما يمكننا القضاء على الاستراتيجيات التي لا تلبي احتياجات الأداء لدينا. نمذجة - باكتستينغ يسمح لنا (بأمان) اختبار نماذج جديدة من بعض الظواهر السوق، مثل تكاليف المعاملات، توجيه النظام، الكمون، والسيولة أو قضايا المجهرية السوق الأخرى. التحسين - على الرغم من أن تحسين الاستراتيجية محفوف بالتحيز، إلا أن الاختبار المسبق يسمح لنا بزيادة أداء إستراتيجية عن طريق تعديل كمية أو قيم المعلمات المرتبطة بتلك الإستراتيجية وإعادة حساب أدائها. التحقق - غالبا ما يتم استنباط استراتيجياتنا خارجيا، عبر خط أنابيب الإستراتيجية. إن التحقق من استراتيجية ما يضمن عدم تنفيذه بشكل خاطئ. على الرغم من أننا سوف نادرا ما يكون الوصول إلى الإشارات الناتجة عن استراتيجيات خارجية، ونحن غالبا ما يكون الوصول إلى مقاييس الأداء مثل نسبة شارب وخصائص السحب. وبالتالي يمكننا مقارنتها مع التنفيذ الخاصة بنا. باكتستينغ يوفر مجموعة من المزايا للتجارب حسابي. ومع ذلك، فإنه ليس من الممكن دائما لإعادة صياغة مباشرة استراتيجية. بشكل عام، مع زيادة وتيرة الاستراتيجية، يصبح من الصعب بشكل صحيح نموذج الآثار المجهرية للسوق والتبادلات. وهذا يؤدي إلى تراجع موثوق به، وبالتالي تقييم أكثر صرامة لاستراتيجية مختارة. هذه مشكلة خاصة حيث يكون نظام التنفيذ هو المفتاح لأداء الاستراتيجية، كما هو الحال مع خوارزميات الترددات العالية. لسوء الحظ، باكتستينغ محفوفة التحيزات من جميع الأنواع. لقد تناولنا بعض هذه المسائل في مواد سابقة، ولكننا سنناقشها الآن بتعمق. التحيزات التي تؤثر على استراتيجية باكتيستس هناك العديد من التحيزات التي يمكن أن تؤثر على أداء استراتيجية باكتستد. ولسوء الحظ، فإن هذه التحيزات تميل إلى تضخيم الأداء بدلا من الانتقاص منه. وبالتالي يجب عليك دائما النظر في الاختبار الخلفي ليكون الحد الأعلى المثالي على الأداء الفعلي للاستراتيجية. يكاد يكون من المستحيل القضاء على التحيزات من التداول الخوارزمية لذلك فمن مهمتنا لتقليلها على أفضل وجه ممكن من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة حول استراتيجياتنا الخوارزمية. هناك أربعة انحيازات رئيسية أرغب في مناقشتها: التحيز الأمثل. نظرة إلى الأمام التحيز. البقاء على قيد الحياة التحيز والتسامح النفسي التحيز. التحيز الأمثل هذا هو على الارجح الاكثر غدرا من جميع التحيزات باكتست. وهو ينطوي على تعديل أو إدخال معلمات تجارية إضافية حتى أداء الاستراتيجية على مجموعة البيانات باكتست جذابة جدا. ومع ذلك، مرة واحدة تعيش أداء الاستراتيجية يمكن أن تكون مختلفة بشكل ملحوظ. اسم آخر لهذا التحيز هو منحنى المناسب أو البيانات التطفل التحيز. التحيز الأمثل من الصعب القضاء على استراتيجيات خوارزمية غالبا ما تنطوي على العديد من المعالم. وقد تكون المعلمات في هذه الحالة هي معايير إنتيركسيت، وفترات النظر إلى الوراء، وفترات المتوسط ​​(أي معلمة التمهيد المتوسط ​​المتحرك) أو تردد قياس التذبذب. يمكن التقليل من التحيز الأمثل عن طريق الحفاظ على عدد من المعلمات إلى الحد الأدنى وزيادة كمية نقاط البيانات في مجموعة التدريب. في الواقع، يجب على المرء أيضا أن يكون حذرا من الأخير حيث يمكن أن تكون نقاط التدريب القديمة تخضع لنظام سابق (مثل بيئة تنظيمية) وبالتالي قد لا تكون ذات صلة لاستراتيجيتك الحالية. طريقة واحدة للمساعدة في تخفيف هذا التحيز هو إجراء تحليل الحساسية. وهذا يعني اختلاف المعلمات تدريجيا وتخطيط سطح الأداء. الصوت، المنطق الأساسي لخيارات المعلمة ينبغي، مع جميع العوامل الأخرى النظر، تؤدي إلى سطح المعلمة أكثر سلاسة. إذا كان لديك سطح أداء ثابت جدا، فإنه غالبا ما يعني أن المعلمة لا تعكس الظواهر و هي قطعة أثرية من بيانات الاختبار. هناك أدبيات واسعة حول خوارزميات التحسين متعددة الأبعاد، وهو مجال نشط للغاية من البحوث. لن أذهب إلى هنا، ولكن يبقيه في الجزء الخلفي من عقلك عندما تجد استراتيجية مع باكتست رائعة نظرة إلى الأمام التحيز نظرة التحيز قدما يتم إدخالها في نظام باكتستينغ عندما يتم تضمين البيانات المستقبلية عن طريق الخطأ في نقطة في حيث لم تكن هذه البيانات متاحة بالفعل. إذا كنا تشغيل باكتست زمنيا ونصل إلى نقطة الوقت N، ثم ننظر إلى الأمام التحيز يحدث إذا تم تضمين البيانات لأي نقطة نك، حيث k0. يمكن أن ننظر إلى الأمام أخطاء التحيز تكون خفية بشكل لا يصدق. في ما يلي ثلاثة أمثلة لكيفية إدخال التحيز إلى الأمام: الأخطاء التقنية - غالبا ما يكون المتغيرون أو المتغيرات الفهرسة في الرمز. ويمكن أن تؤدي الإزاحات غير الصحيحة لهذه المؤشرات إلى تحيز إلى الأمام من خلال دمج البيانات في نك بالنسبة إلى صفر صفر. حساب المعلمة - مثال شائع آخر من نظرة التحيز قدما يحدث عند حساب المعلمات الاستراتيجية الأمثل، مثل مع الانحدارات الخطية بين سلسلتين زمنيتين. إذا تم استخدام مجموعة البيانات بأكملها (بما في ذلك البيانات المستقبلية) لحساب معاملات الانحدار، وبالتالي تطبيق بأثر رجعي على استراتيجية التداول لأغراض التحسين، ثم يتم تضمين البيانات في المستقبل وانحياز نظرة إلى الأمام موجود. ماكسيماينيما - تستفيد بعض استراتيجيات التداول من القيم المتطرفة في أي فترة زمنية، مثل إدراج الأسعار المرتفعة أو المنخفضة في بيانات أوهلك. ومع ذلك، وبما أن هذه القيم ماكسيمالمينيمال لا يمكن إلا أن تحسب في نهاية فترة زمنية، يتم عرض التحيز نظرة إلى الأمام إذا تم استخدام هذه القيم - during - الفترة الحالية. من الضروري دائما أن تتخلف قيم هايلو خلال فترة واحدة على الأقل في أي استراتيجية تداول تستخدمها. كما هو الحال مع التحيز الأمثل، يجب أن نكون حذرين للغاية لتجنب إدخاله. وغالبا ما يكون السبب الرئيسي وراء ضعف استراتيجيات التداول في عمليات التراجع الخلفية بشكل كبير في التداول المباشر. التحيز على قيد الحياة إن التحيز على البقاء هو ظاهرة خطيرة بشكل خاص ويمكن أن يؤدي إلى تضخم كبير في أداء بعض أنواع الاستراتيجيات. يحدث عندما يتم اختبار الاستراتيجيات على مجموعات البيانات التي لا تشمل الكون الكامل من الأصول السابقة التي قد تم اختيارها في نقطة معينة من الزمن، ولكن فقط النظر في تلك التي بقيت على قيد الحياة في الوقت الحالي. على سبيل المثال، النظر في اختبار استراتيجية بشأن اختيار عشوائي للأسهم قبل وبعد انهيار السوق عام 2001. وأفلست بعض أسهم التكنولوجيا، بينما تمكن البعض الآخر من البقاء واقفا على قدميه، بل وازدهر. إذا كنا قد اقتصرت هذه الاستراتيجية فقط على الأسهم التي جعلت من خلال فترة الانسحاب السوق، ونحن سوف إدخال التحيز البقاء لأنهم قد أثبتت بالفعل نجاحها لنا. في الواقع، هذا هو مجرد حالة محددة أخرى من التحيز نظرة إلى الأمام، كما يتم دمج المعلومات المستقبلية في التحليل السابق. هناك طريقتان رئيسيتان للتخفيف من التحيز البقاء في استراتيجية باكتيستس الخاص بك: التحيز البقاء على قيد الحياة مجموعات البيانات الحرة - في حالة بيانات الأسهم من الممكن لشراء مجموعات البيانات التي تشمل الكيانات المشطوبة، على الرغم من أنها ليست رخيصة وتميل فقط إلى أن تستخدم من قبل الشركات المؤسسية . على وجه الخصوص، بيانات ياهو المالية ليست التحيز البقاء على قيد الحياة مجانا، وهذا يستخدم عادة من قبل العديد من التجار ألغو التجزئة. ويمكن للمرء أيضا أن يتاجر في فئات الأصول التي لا تكون عرضة للتحيز على قيد الحياة، مثل بعض السلع الأساسية (ومشتقاتها في المستقبل). استخدام المزيد من البيانات الحديثة - في حالة الأسهم، فإن استخدام مجموعة بيانات أحدث يخفف من احتمال أن يكون اختيار الأسهم المختار مرجحا للناجيات، وذلك ببساطة لأن هناك احتمال أقل لإلغاء الأسهم عموما في فترات زمنية أقصر. يمكن للمرء أيضا البدء في بناء مجموعة البيانات الشخصية التحيز البقاء على قيد الحياة الشخصية من خلال جمع البيانات من النقطة الحالية فصاعدا. بعد 3-4 سنوات، سيكون لديك الصلبة البقاء على قيد الحياة التحيز مجموعة مجانية من البيانات الأسهم التي ل باكتست المزيد من الاستراتيجيات. سننظر الآن في بعض الظواهر النفسية التي يمكن أن تؤثر على أداء التداول الخاص بك. التحمل النفسي التحيز هذه الظاهرة الخاصة لا تناقش في كثير من الأحيان في سياق التداول الكمي. ومع ذلك، نوقشت على نطاق واسع فيما يتعلق بطرق التداول أكثر تقديرية. لديها أسماء مختلفة، ولكن قررت إيف أن نسمي التحيز التسامح النفسي لأنه يلتقط جوهر المشكلة. عند إنشاء باكتيستس على مدى فترة 5 سنوات أو أكثر، فمن السهل أن ننظر إلى منحنى الأسهم تتجه صعودا، وحساب العائد السنوي المركب، نسبة شارب وحتى خصائص السحب ويكون راضيا عن النتائج. وكمثال على ذلك، قد تكون للاستراتيجية تخفيض نسبي قصوى قدره 25 سنة ومدة سحب قصوى مدتها 4 أشهر. وهذا لن يكون غير نمطي لاستراتيجية الزخم. ومن السهل إقناع نفسه بأن من السهل تحمل مثل هذه الفترات من الخسائر لأن الصورة العامة وردية. ومع ذلك، من الناحية العملية، فإنه من الصعب بكثير إذا كان السحب التاريخية من 25 أو أكثر يحدث في باكتيستس، ثم في جميع الاحتمالات سترى فترات من السحب مماثلة في التداول المباشر. هذه الفترات من الانسحاب يصعب من الناحية النفسية تحملها. لقد لاحظت مباشرة ما يمكن أن يكون السحب الموسعة مثل، في بيئة مؤسسية، وأنه ليس لطيفا - حتى لو تشير باكتيستس مثل هذه الفترات سوف تحدث. السبب الذي وصفته بانحياز هو أن استراتيجية غالبا ما تكون ناجحة توقفت عن التداول خلال فترات السحب الموسعة، وبالتالي سوف يؤدي إلى ضعف أداء كبير مقارنة مع باكتست. وهكذا، على الرغم من أن الاستراتيجية هي خوارزمية في الطبيعة، يمكن أن العوامل النفسية لا تزال لها تأثير كبير على الربحية. الوجبات الجاهزة هي التأكد من أنه إذا رأيت سحب نسبة معينة ومدة معينة في باكتيستس، ثم يجب أن نتوقع أن تحدث في بيئات التداول الحية، وسوف تحتاج إلى المثابرة من أجل الوصول إلى الربحية مرة أخرى. حزم البرامج ل باكتستينغ المشهد البرمجيات لاستراتيجية باكتستينغ واسعة. وتتراوح الحلول من البرمجيات المتكاملة المتكاملة الصف المؤسسي إلى لغات البرمجة مثل C، بيثون و R حيث يجب أن تكون مكتوبة تقريبا كل شيء من الصفر (أو الإضافات المناسبة التي تم الحصول عليها). كما التجار الكم نحن مهتمون في التوازن من كونها قادرة على امتلاك كومة تكنولوجيا التداول لدينا مقابل سرعة وموثوقية منهجية التنمية لدينا. وفيما يلي الاعتبارات الرئيسية لاختيار البرمجيات: مهارة البرمجة - واختيار البيئة في جزء كبير يأتي إلى قدرتك على برنامج البرمجيات. أود أن أقول أن السيطرة على إجمالي كومة سيكون لها تأثير أكبر على المدى الطويل بل من الاستعانة بمصادر خارجية قدر الإمكان لبرامج البائع. ويرجع ذلك إلى خطر الهبوط من وجود أخطاء خارجية أو الخصوصيات التي كنت غير قادر على إصلاح في برامج البائع، والتي من شأنها أن يمكن علاجها بسهولة إذا كان لديك المزيد من السيطرة على كومة التكنولوجيا الخاصة بك. تريد أيضا بيئة التي تحقق التوازن الصحيح بين الإنتاجية، وتوافر المكتبة وسرعة التنفيذ. أقوم بتوصیاتي الشخصیة أدناه. القدرة على التنفيذالتفاعل بروكر - بعض برامج باكتستينغ، مثل تراديستاتيون، والعلاقات مباشرة مع الوساطة. أنا لست من محبي هذا النهج كما خفض تكاليف المعاملات وغالبا ما تكون عنصرا كبيرا من الحصول على نسبة شارب أعلى. إذا كنت مرتبطة في وسيط معين (و تراديستاتيون يجبر لك على القيام بذلك)، ثم سيكون لديك صعوبة في الانتقال إلى برنامج جديد (أو وسيط جديد) إذا دعت الحاجة. وسطاء التفاعلية توفر أبي الذي هو قوي، وإن كان مع واجهة منفتح قليلا. التخصيص - بيئة مثل ماتلاب أو بيثون يمنحك قدرا كبيرا من المرونة عند إنشاء استراتيجيات ألغو لأنها توفر مكتبات رائعة عن أي عملية رياضية تقريبا يمكن تخيلها، ولكن أيضا تسمح التخصيص واسعة حيثما كان ذلك ضروريا. تعقيد الاستراتيجية - بعض البرامج فقط لم يتم قطع لعدد الثقيلة الطحن أو التعقيد الرياضي. إكسيل هو واحد من هذه البرامج. في حين أنه لامر جيد لاستراتيجيات أبسط، فإنه لا يمكن التعامل حقا مع العديد من الأصول أو خوارزميات أكثر تعقيدا، في السرعة. التحيز التقليل - هل قطعة معينة من البرامج أو البيانات تجعل نفسها أكثر التحيز التداول تحتاج إلى التأكد من أنه إذا كنت ترغب في إنشاء كل وظيفة نفسك، وأنك لا إدخال الأخطاء التي يمكن أن تؤدي إلى التحيزات. سرعة التنمية - واحد يجب أن تضطر إلى قضاء أشهر وشهور تنفيذ محرك باكتست. يجب أن تستغرق النماذج الأولية بضعة أسابيع فقط. تأكد من أن البرنامج الخاص بك لا تعوق التقدم المحرز الخاص بك إلى أي حد كبير، لمجرد الاستيلاء على بضع نقاط مئوية إضافية من سرعة التنفيذ. C هو الفيل في الغرفة هنا سرعة التنفيذ - إذا كانت استراتيجيتك تعتمد تماما على التنفيذ في الوقت المناسب (كما هو الحال في هتوهفت) فإن لغة مثل C أو C ستكون ضرورية. ومع ذلك، سوف يتم التحقق من نواة لينكس الأمثل واستخدام فبغا لهذه المجالات، وهو خارج نطاق هذه المادة التكلفة - العديد من بيئات البرمجيات التي يمكنك برمجة استراتيجيات التداول حسابي مع خالية تماما ومفتوحة المصدر. في الواقع، العديد من صناديق التحوط الاستفادة من البرمجيات مفتوحة المصدر لكامل مداخن التداول ألغو الخاص بك. وبالإضافة إلى ذلك، إكسيل و ماتلاب على حد سواء رخيصة نسبيا، وهناك حتى بدائل مجانية لكل منهما. الآن بعد أن أدرجنا المعايير التي نحتاج إلى اختيار البنية التحتية للبرمجيات لدينا، أريد أن أعمل من خلال بعض من أكثر شعبية حزم وكيف تقارن: ملاحظة: أنا فقط سوف تشمل البرامج المتوفرة لمعظم الممارسين التجزئة و مطوري البرمجيات، لأن هذا هو قراء الموقع. في حين تتوفر برامج أخرى مثل أدوات الصف أكثر المؤسسية، أشعر أن هذه هي مكلفة للغاية لاستخدامها بشكل فعال في بيئة البيع بالتجزئة وأنا شخصيا ليس لديهم خبرة معهم. باكتستينغ مقارنة البرامج الوصف: لغة عالية المستوى مصممة لسرعة التنمية. مجموعة واسعة من المكتبات تقريبا أي مهمة برنامجية يمكن تخيلها. الحصول على قبول أوسع في صندوق التحوط والمجتمع المصرفي الاستثماري. ليس تماما بأسرع سيسي لسرعة التنفيذ. التنفيذ: الإضافات بيثون موجودة للوسطاء أكبر، مثل وسطاء التفاعلية. وبالتالي باكتست ونظام التنفيذ يمكن أن تكون كلها جزءا من نفس المكدس التكنولوجيا. التخصيص: بيثون لديها مجتمع التنمية صحية جدا وهي لغة ناضجة. نومبيسيبي توفير الحوسبة العلمية السريعة وأدوات التحليل الإحصائي ذات الصلة لتداول الكم. تعقيد الاستراتيجية: توجد العديد من الإضافات للخوارزميات الرئيسية، ولكن ليس تماما كما كبيرة كم المجتمع كما هو الحال ل ماتلاب. التقليل من التحيز: توجد نفس مشاكل تقليل التحيز كما في أي لغة عالية المستوى. تحتاج إلى أن تكون حذرا للغاية حول الاختبار. سرعة التنمية: بيثونس الميزة الرئيسية هي سرعة التنمية، مع قوية في بنيت في قدرات الاختبار. سرعة التنفيذ: ليس تماما بأسرع C، ولكن يتم تحسين مكونات الحوسبة العلمية و بيثون يمكن التحدث مع رمز C الأصلي مع بعض الإضافات. التكلفة: فريوبين وصف المصدر: ناضجة، لغة رفيعة المستوى مصممة لسرعة التنفيذ. مجموعة واسعة من التمويل الكمي والمكتبات العددية. من الصعب التصحيح وغالبا ما يستغرق وقتا أطول لتنفيذ من بيثون أو ماتلاب. شائعة للغاية في كل من شراء وبيع الجانب. التنفيذ: تتم كتابة معظم واجهات برمجة التطبيقات للوساطة في C وجافا. وهكذا العديد من الإضافات موجودة. التخصيص: سيسي يسمح بالوصول المباشر إلى الذاكرة الأساسية، وبالتالي يمكن تنفيذ استراتيجيات فائقة التردد. تعقيد الاستراتيجية: C ستل يوفر مجموعة واسعة من خوارزميات الأمثل. تقريبا أي خوارزمية رياضية متخصصة تمتلك تنفيذ سيسي مفتوح المصدر مجانا على شبكة الإنترنت. التحيز الحد الأدنى: نظرة إلى الأمام التحيز يمكن أن تكون صعبة للقضاء، ولكن لا أصعب من غيرها من لغة رفيعة المستوى. أدوات التصحيح جيدة، ولكن يجب أن نكون حذرين عند التعامل مع الذاكرة الكامنة. سرعة التطوير: C مطول تماما مقارنة بيثون أو ماتلاب لنفس الخوارزمية. المزيد من خطوط من رمز (لوك) غالبا ما يؤدي إلى احتمال أكبر من البق. سرعة التنفيذ: سيسي لديه سرعة تنفيذ سريعة للغاية ويمكن أن يكون الأمثل بشكل جيد لأبنية الحسابية محددة. هذا هو السبب الرئيسي للاستفادة منه. التكلفة: مختلف المجمعين: لينوكسغك مجاني، مس فيسوال ستوديو لديه تراخيص مختلفة. وستتطلب استراتيجيات مختلفة مجموعات برامجية مختلفة. سوف تتم كتابة استراتيجيات هفت و أوفت في سيسي (هذه الأيام التي غالبا ما تنفذ على وحدات معالجة الرسومات و فبغاس)، في حين أن استراتيجيات التردد المنخفض الأسهم الاتجاه هي سهلة التنفيذ في ترادستاتيون، ويرجع ذلك إلى الطبيعة الكل في واحد من البرامج الحاسوبية. تفضيلي الشخصي هو بيثون لأنه يوفر درجة مناسبة من التخصيص، وسرعة التنمية، والقدرة على الاختبار وسرعة التنفيذ لاحتياجاتي والاستراتيجيات. إذا كنت بحاجة إلى أي شيء أسرع، يمكنني إسقاط في ل C مباشرة من برامج بيثون بلدي. إحدى الطرق التي يفضلها العديد من التجار الكميين هو نموذج استراتيجياتهم في بيثون ومن ثم تحويل أبطأ أقسام التنفيذ إلى C بطريقة تكرارية. في نهاية المطاف يتم كتابة الغو كله في C ويمكن أن تترك وحدها للتجارة في المقالات القليلة المقبلة على باكتستينغ ونحن سوف نلقي نظرة على بعض القضايا الخاصة المحيطة بتنفيذ نظام باكتستينغ التداول خوارزمية، وكذلك كيفية دمج آثار التبادل التجاري. سنناقش قياس أداء الاستراتيجية ونختتم في النهاية باستراتيجية نموذجية. مجرد البدء مع التداول الكمي باكتستينغ التحقق من النماذج المالية الخاصة بك مع البيانات التاريخية باكتستينغ هو الإطار الذي يستخدم البيانات التاريخية للتحقق من صحة النماذج المالية، بما في ذلك استراتيجيات التداول ونماذج إدارة المخاطر. واعتمادا على أهداف التحقق من الصحة، يستخدم المهنيون الماليون أكثر من مؤشر أو منهجية لقياس فعالية النماذج المالية. يتم إجراء الاختبارات الخلفية بشكل روتيني في التداول وإدارة المخاطر. ونتیجة لذلك، ھناك عدد من التقنیات المکرسة للتقییم الذاتي الخاصة بھاتین المنطقتین. وفي مجال التجارة، تشمل تقنيات االختبار املتبادل الشائعة: اختبار العينة املقارنة مقابل اختبار خارج العينة حتليل األمام أو حتسني املضي قدما التحليل على مستوى األداة مقابل تقييم مستوى احملفظة في إدارة اخملاطر، يتم تطبيق اختبار االختبار الخلفي بشكل عام على القيمة عند) - Risk (فار) ويعرف أيضا باسم فارتستينغ فار. هناك العديد من التقنيات باغستينغ اختبار المخاطر، مثل: باسلز اختبار ضوء الحركة اختبار الحدين كوبيس نسبة اختبار الفشل كوبيكس الوقت حتى اختبار الفشل الأول كريستوفرسنس تغطية مشروطة اختبار مختلط كريستوفرسنس التغطية المشروطة اختبار الاستقلال هاس الوقت بين الفشل أو مختلطة اختبار كوبيك هاس الوقت بين الإخفاقات الاستقلال تيست حدد بلدكما أحب أين يسير هذا السؤال، وأود أن أقترح لجعله أكثر واقعية قليلا. ما هي أجزاء من عملية باكتستينغ تريد أن تتعلم هذا يمكن أن تتراوح في أي مكان فقط من تقدير العائد الطبيعي، حيث يعود المحفظة من الاستراتيجية الخاصة بك تعطى بالفعل لتنفيذ قاعدة تشكيل محفظة كاملة خوارزمية. نداش قسطنطين ديك 30 14 في 21:06 أن نكون صادقين أنا don39t يعرف الكثير عن باكتستينغ. قيل لي أنني سوف تضطر إلى باكتست استراتيجيات جديدة أو تحسين واحد الحالي خلال التدريب الخاص بي. لذلك أود أن أعرف أكثر قليلا عن هذا الموضوع قبل البدء. ما هي أجزاء مختلفة منه. نداش مكسيم ديك 30 14 في 21:31 الفكرة العامة للأوراق المالية، وعادة ما تتكون باكتست بسيط من خطوتين: حساب العائد محفظة الناتجة عن قاعدة تشكيل محفظة الخاص بك (أو استراتيجية التداول) تعديل المخاطر من عائدات محفظة باستخدام نموذج تسعير الأصول الخطوة 2 هي ببساطة انحدار وبسيط حسابيا في ماتلاب. ما هو أصعب هو تنفيذ الخطوة 1، والتي سوف تتطلب منك أن تكون مريحة جدا في ماتلاب، وهناك طرق مختلفة للقيام بذلك. إذا كنت تعرف كيف تفعل انحدار عملية شريان الحياة للسودان في ماتلاب، ما يجب عليك التركيز على هو جميع أنواع التلاعب مصفوفة. التنفيذ في ماتلاب تكوين المحفظة وحساب العائد لإعطائك مثالا على كيفية تنفيذ استراتيجية التداول البدائية في ماتلاب، يتيح افتراض بيانات العودة الشهرية وفترة حيازة موحدة لمدة شهر على الأصول n على فترات k، حيث أنا و k في . على افتراض عدم وجود تغييرات في تكوين الكون المخزون الخاص بك، مصفوفات العوائد X الخاص بك من أبعاد k مرات ن. X يبدأ x نقاط أمبير أمبير x أمبير النقاط أمبير x فدوتس أمبير دوت أمبير فدوتس أمبير دوتس أمبير فدوتس أمبير دوتس أمبير فدوتس x أمبير النقاط أمبير x أمبير النقاط أمبير x فدوتس أمبير دوتس أمبير فدوتس أمبير دوتس أمبير فدوتس x أمبير دوت أمب x أمب دوت أمب x إند حيث يعود يتم حسابها على أنها x فراك -1. على افتراض أن معيار التحديد الخاص بك هو نوع من خصائص الأسهم التي تتوفر على التردد الشهري، سيكون لديك أيضا مصفوفة الخصائص C. يمكنك ثم كتابة خوارزمية التي تحدد تلك الإدخالات في C التي تفي بمعيار الاختيار الخاص بك (على سبيل المثال تتجاوز عتبة معينة ) واستبدال الإدخالات المقابلة (حيث i و t هي نفسها) لمصفوفة المؤشرات I (التي تم تهيئتها كمصفوفة صفرية باستخدام دالة الأصفار) مع المصفوفة. يمكنك ثم ضرب إدخالات I من قبل تلك مصفوفة العودة X للحصول على مصفوفة R الذي يشير إلى عوائد الناتجة عن المقتنيات الخاصة بك. يمكنك بعد ذلك حساب متوسط ​​الإدخالات غير الصفر لكل صف من R للحصول على متجه عوائد محفظة. تعديل المخاطر وتحديد العوائد غير الطبيعية في الخطوة 2 تقارن هذا المتجه مع العوائد العادية التي تم الحصول عليها من تقدير الانحدار لنموذج تسعير الأصول مثل نموذج فاما-فرينش. عن طريق طرح ناقلات العائد العادية من محفظتك العائد المتجه، يمكنك تحديد ما إذا كانت استراتيجية التداول الخاص بك قد أسفرت عن عودة غير طبيعية إيجابية، وهو ما كنت تهدف ل. توصيات إذا كنت جديدا على ماتلاب، أنا شخصيا أقترح عليك أن تتعرف معها بما فيه الكفاية لتنفيذ هذه الاستراتيجية التبسيط قبل الاسترخاء بعض الافتراضات التبسيط (مثل فترة الاحتفاظ موحد ودورية) والمضي قدما في تطبيقات أكثر تطورا. مرة أخرى، ما أود أن أشدد عليه هو أن هذا يتطلب منك أن تكون مريحة جدا مع ماتلاب وخاصة الطرق المختلفة لمعالجة المصفوفات، والتي يمكن أن يستغرق بعض الوقت. إذا لم يكن مطلوبا منك استخدام ماتلاب للتدريب الخاص بك وترغب في الحصول على نتائج سريعة، هل يمكن أن تفعل الخطوة 1 في إكسيل بدلا من ذلك، وهو مملة، ولكن لا يتطلب (الأولي) الاستثمار الأولي تحتاج إلى جعل ل ماتلاب. ليصبح مألوفا مع ماتلاب، أنا متأكد من أنك قد اكتشفت بالفعل وثائق جيدة للغاية التي تأتي معها. هذا، بالنسبة لي، هو المورد الوحيد الأكثر قيمة ومن المرجح أن يكون أكثر فائدة من أي موارد أكثر تمويلا محددة (التي أود الانتظار حتى كنت على دراية ماتلاب نفسها). كل ما هو مطلوب لتحديد العائد الطبيعي هو انحدار عملية شريان الحياة للسودان وفهم بدائي لنماذج تسعير الأصول. أجاب على ديك 30 14 في 22: 20 ناجحة باكتستينغ من استراتيجيات التداول حسابي - الجزء الأول تستمر هذه المقالة سلسلة من التداول الكمي، والتي بدأت مع دليل المبتدئين وتحديد الاستراتيجية. كل من هذه أطول وأكثر المواد المشاركة كانت شعبية جدا لذلك استمرار إل في هذا السياق وتقديم تفاصيل حول موضوع باكتستينغ استراتيجية. الخوارزمية باكتستينغ يتطلب معرفة العديد من المجالات، بما في ذلك علم النفس، والرياضيات، والإحصاءات، وتطوير البرمجيات و ماركيتكسشانج المجهرية. لم أكن آمل أن أغطى كل هذه الموضوعات في مقال واحد، لذا سأقسمهم إلى قطعتين أو ثلاث قطع أصغر. ما الذي سنناقشه في هذا القسم يبدأ المرض بتبسيط الاختبار الخلفي، ثم سأصف أساسيات كيفية تنفيذه. ثم سأوضح على التحيزات التي تطرقنا إليها في دليل المبتدئين للتجارة الكمية. بعد ذلك سوف أقدم مقارنة بين مختلف الخيارات المتاحة باكتستينغ البرمجيات. في المقالات اللاحقة سوف ننظر في تفاصيل تنفيذ الاستراتيجيات التي كثيرا ما تذكر بالكاد أو تجاهلها. وسوف ننظر أيضا في كيفية جعل عملية باكتستينغ أكثر واقعية من خلال تضمين الخصوصيات من التبادل التجاري. ثم سنناقش تكاليف المعاملات وكيفية تصميمها بشكل صحيح في إعداد باكتست. سوف ننتهي بمناقشة حول أداء باكتيستس لدينا وأخيرا تقديم مثال على استراتيجية مشتركة الكميات، والمعروفة باسم التجارة أزواج يعني عادت. دعونا نبدأ من خلال مناقشة ما باكتستينغ و لماذا علينا أن ننفذها في التداول الخوارزمية لدينا. ما هو التداول باختصار خوارزمية تقف بعيدا عن أنواع أخرى من فئات الاستثمار لأننا يمكن أن توفر بشكل أكثر موثوقية التوقعات حول الأداء المستقبلي من الأداء في الماضي، نتيجة لتوافر البيانات وفيرة. وتعرف العملية التي يتم بها هذا الإجراء ب "الاختبار المسبق". بعبارات بسيطة، يتم تنفيذ باكتستينغ من خلال تعريض خوارزمية استراتيجية معينة لتيار من البيانات المالية التاريخية، الأمر الذي يؤدي إلى مجموعة من إشارات التداول. كل تجارة (والتي سوف نعني هنا لتكون ذهابا وإيابا من اثنين من الإشارات) سيكون لها الربح أو الخسارة المرتبطة بها. سوف تراكم هذا الربح على مدى استراتيجية باكتست الخاص بك يؤدي إلى إجمالي الربح والخسارة (المعروف أيضا باسم بل أو بنل). هذا هو جوهر الفكرة، على الرغم من بطبيعة الحال الشيطان هو دائما في التفاصيل ما هي الأسباب الرئيسية ل باكتستينغ استراتيجية خوارزمية الترشيح - إذا كنت أذكر من مقال عن استراتيجية تحديد الهوية. كان هدفنا في مرحلة البحث الأولية هو وضع خطة استراتيجية ثم تصفية أي استراتيجية لم تستوف معايير معينة. تقدم باكتستينغ لنا آلية الترشيح أخرى، كما يمكننا القضاء على الاستراتيجيات التي لا تلبي احتياجات الأداء لدينا. نمذجة - باكتستينغ يسمح لنا (بأمان) اختبار نماذج جديدة من بعض الظواهر السوق، مثل تكاليف المعاملات، توجيه النظام، الكمون، والسيولة أو قضايا المجهرية السوق الأخرى. التحسين - على الرغم من أن تحسين الاستراتيجية محفوف بالتحيز، إلا أن الاختبار المسبق يسمح لنا بزيادة أداء إستراتيجية عن طريق تعديل كمية أو قيم المعلمات المرتبطة بتلك الإستراتيجية وإعادة حساب أدائها. التحقق - غالبا ما يتم استنباط استراتيجياتنا خارجيا، عبر خط أنابيب الإستراتيجية. إن التحقق من استراتيجية ما يضمن عدم تنفيذه بشكل خاطئ. على الرغم من أننا سوف نادرا ما يكون الوصول إلى الإشارات الناتجة عن استراتيجيات خارجية، ونحن غالبا ما يكون الوصول إلى مقاييس الأداء مثل نسبة شارب وخصائص السحب. وبالتالي يمكننا مقارنتها مع التنفيذ الخاصة بنا. باكتستينغ يوفر مجموعة من المزايا للتجارب حسابي. ومع ذلك، فإنه ليس من الممكن دائما لإعادة صياغة مباشرة استراتيجية. بشكل عام، مع زيادة وتيرة الاستراتيجية، يصبح من الصعب بشكل صحيح نموذج الآثار المجهرية للسوق والتبادلات. وهذا يؤدي إلى تراجع موثوق به، وبالتالي تقييم أكثر صرامة لاستراتيجية مختارة. هذه مشكلة خاصة حيث يكون نظام التنفيذ هو المفتاح لأداء الاستراتيجية، كما هو الحال مع خوارزميات الترددات العالية. لسوء الحظ، باكتستينغ محفوفة التحيزات من جميع الأنواع. لقد تناولنا بعض هذه المسائل في مواد سابقة، ولكننا سنناقشها الآن بتعمق. التحيزات التي تؤثر على استراتيجية باكتيستس هناك العديد من التحيزات التي يمكن أن تؤثر على أداء استراتيجية باكتستد. ولسوء الحظ، فإن هذه التحيزات تميل إلى تضخيم الأداء بدلا من الانتقاص منه. وبالتالي يجب عليك دائما النظر في الاختبار الخلفي ليكون الحد الأعلى المثالي على الأداء الفعلي للاستراتيجية. يكاد يكون من المستحيل القضاء على التحيزات من التداول الخوارزمية لذلك فمن مهمتنا لتقليلها على أفضل وجه ممكن من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة حول استراتيجياتنا الخوارزمية. هناك أربعة انحيازات رئيسية أرغب في مناقشتها: التحيز الأمثل. نظرة إلى الأمام التحيز. البقاء على قيد الحياة التحيز والتسامح النفسي التحيز. التحيز الأمثل هذا هو على الارجح الاكثر غدرا من جميع التحيزات باكتست. وهو ينطوي على تعديل أو إدخال معلمات تجارية إضافية حتى أداء الاستراتيجية على مجموعة البيانات باكتست جذابة جدا. ومع ذلك، مرة واحدة تعيش أداء الاستراتيجية يمكن أن تكون مختلفة بشكل ملحوظ. اسم آخر لهذا التحيز هو منحنى المناسب أو البيانات التطفل التحيز. التحيز الأمثل من الصعب القضاء على استراتيجيات خوارزمية غالبا ما تنطوي على العديد من المعالم. وقد تكون المعلمات في هذه الحالة هي معايير إنتيركسيت، وفترات النظر إلى الوراء، وفترات المتوسط ​​(أي معلمة التمهيد المتوسط ​​المتحرك) أو تردد قياس التذبذب. يمكن التقليل من التحيز الأمثل عن طريق الحفاظ على عدد من المعلمات إلى الحد الأدنى وزيادة كمية نقاط البيانات في مجموعة التدريب. في الواقع، يجب على المرء أيضا أن يكون حذرا من الأخير حيث يمكن أن تكون نقاط التدريب القديمة تخضع لنظام سابق (مثل بيئة تنظيمية) وبالتالي قد لا تكون ذات صلة لاستراتيجيتك الحالية. طريقة واحدة للمساعدة في تخفيف هذا التحيز هو إجراء تحليل الحساسية. وهذا يعني اختلاف المعلمات تدريجيا وتخطيط سطح الأداء. الصوت، المنطق الأساسي لخيارات المعلمة ينبغي، مع جميع العوامل الأخرى النظر، تؤدي إلى سطح المعلمة أكثر سلاسة. إذا كان لديك سطح أداء ثابت جدا، فإنه غالبا ما يعني أن المعلمة لا تعكس الظواهر و هي قطعة أثرية من بيانات الاختبار. هناك أدبيات واسعة حول خوارزميات التحسين متعددة الأبعاد، وهو مجال نشط للغاية من البحوث. لن أذهب إلى هنا، ولكن يبقيه في الجزء الخلفي من عقلك عندما تجد استراتيجية مع باكتست رائعة نظرة إلى الأمام التحيز نظرة التحيز قدما يتم إدخالها في نظام باكتستينغ عندما يتم تضمين البيانات المستقبلية عن طريق الخطأ في نقطة في حيث لم تكن هذه البيانات متاحة بالفعل. إذا كنا تشغيل باكتست زمنيا ونصل إلى نقطة الوقت N، ثم ننظر إلى الأمام التحيز يحدث إذا تم تضمين البيانات لأي نقطة نك، حيث k0. يمكن أن ننظر إلى الأمام أخطاء التحيز تكون خفية بشكل لا يصدق. في ما يلي ثلاثة أمثلة لكيفية إدخال التحيز إلى الأمام: الأخطاء التقنية - غالبا ما يكون المتغيرون أو المتغيرات الفهرسة في الرمز. ويمكن أن تؤدي الإزاحات غير الصحيحة لهذه المؤشرات إلى تحيز إلى الأمام من خلال دمج البيانات في نك بالنسبة إلى صفر صفر. حساب المعلمة - مثال شائع آخر من نظرة التحيز قدما يحدث عند حساب المعلمات الاستراتيجية الأمثل، مثل مع الانحدارات الخطية بين سلسلتين زمنيتين. إذا تم استخدام مجموعة البيانات بأكملها (بما في ذلك البيانات المستقبلية) لحساب معاملات الانحدار، وبالتالي تطبيق بأثر رجعي على استراتيجية التداول لأغراض التحسين، ثم يتم تضمين البيانات في المستقبل وانحياز نظرة إلى الأمام موجود. ماكسيماينيما - تستفيد بعض استراتيجيات التداول من القيم المتطرفة في أي فترة زمنية، مثل إدراج الأسعار المرتفعة أو المنخفضة في بيانات أوهلك. ومع ذلك، وبما أن هذه القيم ماكسيمالمينيمال لا يمكن إلا أن تحسب في نهاية فترة زمنية، يتم عرض التحيز نظرة إلى الأمام إذا تم استخدام هذه القيم - during - الفترة الحالية. من الضروري دائما أن تتخلف قيم هايلو خلال فترة واحدة على الأقل في أي استراتيجية تداول تستخدمها. كما هو الحال مع التحيز الأمثل، يجب أن نكون حذرين للغاية لتجنب إدخاله. وغالبا ما يكون السبب الرئيسي وراء ضعف استراتيجيات التداول في عمليات التراجع الخلفية بشكل كبير في التداول المباشر. التحيز على قيد الحياة إن التحيز على البقاء هو ظاهرة خطيرة بشكل خاص ويمكن أن يؤدي إلى تضخم كبير في أداء بعض أنواع الاستراتيجيات. يحدث عندما يتم اختبار الاستراتيجيات على مجموعات البيانات التي لا تشمل الكون الكامل من الأصول السابقة التي قد تم اختيارها في نقطة معينة من الزمن، ولكن فقط النظر في تلك التي بقيت على قيد الحياة في الوقت الحالي. على سبيل المثال، النظر في اختبار استراتيجية بشأن اختيار عشوائي للأسهم قبل وبعد انهيار السوق عام 2001. وأفلست بعض أسهم التكنولوجيا، بينما تمكن البعض الآخر من البقاء واقفا على قدميه، بل وازدهر. إذا كنا قد اقتصرت هذه الاستراتيجية فقط على الأسهم التي جعلت من خلال فترة الانسحاب السوق، ونحن سوف إدخال التحيز البقاء لأنهم قد أثبتت بالفعل نجاحها لنا. في الواقع، هذا هو مجرد حالة محددة أخرى من التحيز نظرة إلى الأمام، كما يتم دمج المعلومات المستقبلية في التحليل السابق. هناك طريقتان رئيسيتان للتخفيف من التحيز البقاء في استراتيجية باكتيستس الخاص بك: التحيز البقاء على قيد الحياة مجموعات البيانات الحرة - في حالة بيانات الأسهم من الممكن لشراء مجموعات البيانات التي تشمل الكيانات المشطوبة، على الرغم من أنها ليست رخيصة وتميل فقط إلى أن تستخدم من قبل الشركات المؤسسية . على وجه الخصوص، بيانات ياهو المالية ليست التحيز البقاء على قيد الحياة مجانا، وهذا يستخدم عادة من قبل العديد من التجار ألغو التجزئة. ويمكن للمرء أيضا أن يتاجر في فئات الأصول التي لا تكون عرضة للتحيز على قيد الحياة، مثل بعض السلع الأساسية (ومشتقاتها في المستقبل). استخدام المزيد من البيانات الحديثة - في حالة الأسهم، فإن استخدام مجموعة بيانات أحدث يخفف من احتمال أن يكون اختيار الأسهم المختار مرجحا للناجيات، وذلك ببساطة لأن هناك احتمال أقل لإلغاء الأسهم عموما في فترات زمنية أقصر. يمكن للمرء أيضا البدء في بناء مجموعة البيانات الشخصية التحيز البقاء على قيد الحياة الشخصية من خلال جمع البيانات من النقطة الحالية فصاعدا. بعد 3-4 سنوات، سيكون لديك الصلبة البقاء على قيد الحياة التحيز مجموعة مجانية من البيانات الأسهم التي ل باكتست المزيد من الاستراتيجيات. سننظر الآن في بعض الظواهر النفسية التي يمكن أن تؤثر على أداء التداول الخاص بك. التحمل النفسي التحيز هذه الظاهرة الخاصة لا تناقش في كثير من الأحيان في سياق التداول الكمي. ومع ذلك، نوقشت على نطاق واسع فيما يتعلق بطرق التداول أكثر تقديرية. لديها أسماء مختلفة، ولكن قررت إيف أن نسمي التحيز التسامح النفسي لأنه يلتقط جوهر المشكلة. عند إنشاء باكتيستس على مدى فترة 5 سنوات أو أكثر، فمن السهل أن ننظر إلى منحنى الأسهم تتجه صعودا، وحساب العائد السنوي المركب، نسبة شارب وحتى خصائص السحب ويكون راضيا عن النتائج. وكمثال على ذلك، قد تكون للاستراتيجية تخفيض نسبي قصوى قدره 25 سنة ومدة سحب قصوى مدتها 4 أشهر. وهذا لن يكون غير نمطي لاستراتيجية الزخم. ومن السهل إقناع نفسه بأن من السهل تحمل مثل هذه الفترات من الخسائر لأن الصورة العامة وردية. ومع ذلك، من الناحية العملية، فإنه من الصعب بكثير إذا كان السحب التاريخية من 25 أو أكثر يحدث في باكتيستس، ثم في جميع الاحتمالات سترى فترات من السحب مماثلة في التداول المباشر. هذه الفترات من الانسحاب يصعب من الناحية النفسية تحملها. لقد لاحظت مباشرة ما يمكن أن يكون السحب الموسعة مثل، في بيئة مؤسسية، وأنه ليس لطيفا - حتى لو تشير باكتيستس مثل هذه الفترات سوف تحدث. السبب الذي وصفته بانحياز هو أن استراتيجية غالبا ما تكون ناجحة توقفت عن التداول خلال فترات السحب الموسعة، وبالتالي سوف يؤدي إلى ضعف أداء كبير مقارنة مع باكتست. وهكذا، على الرغم من أن الاستراتيجية هي خوارزمية في الطبيعة، يمكن أن العوامل النفسية لا تزال لها تأثير كبير على الربحية. الوجبات الجاهزة هي التأكد من أنه إذا رأيت سحب نسبة معينة ومدة معينة في باكتيستس، ثم يجب أن نتوقع أن تحدث في بيئات التداول الحية، وسوف تحتاج إلى المثابرة من أجل الوصول إلى الربحية مرة أخرى. حزم البرامج ل باكتستينغ المشهد البرمجيات لاستراتيجية باكتستينغ واسعة. وتتراوح الحلول من البرمجيات المتكاملة المتكاملة الصف المؤسسي إلى لغات البرمجة مثل C، بيثون و R حيث يجب أن تكون مكتوبة تقريبا كل شيء من الصفر (أو الإضافات المناسبة التي تم الحصول عليها). كما التجار الكم نحن مهتمون في التوازن من كونها قادرة على امتلاك كومة تكنولوجيا التداول لدينا مقابل سرعة وموثوقية منهجية التنمية لدينا. وفيما يلي الاعتبارات الرئيسية لاختيار البرمجيات: مهارة البرمجة - واختيار البيئة في جزء كبير يأتي إلى قدرتك على برنامج البرمجيات. أود أن أقول أن السيطرة على إجمالي كومة سيكون لها تأثير أكبر على المدى الطويل بل من الاستعانة بمصادر خارجية قدر الإمكان لبرامج البائع. ويرجع ذلك إلى خطر الهبوط من وجود أخطاء خارجية أو الخصوصيات التي كنت غير قادر على إصلاح في برامج البائع، والتي من شأنها أن يمكن علاجها بسهولة إذا كان لديك المزيد من السيطرة على كومة التكنولوجيا الخاصة بك. تريد أيضا بيئة التي تحقق التوازن الصحيح بين الإنتاجية، وتوافر المكتبة وسرعة التنفيذ. أقوم بتوصیاتي الشخصیة أدناه. القدرة على التنفيذالتفاعل بروكر - بعض برامج باكتستينغ، مثل تراديستاتيون، والعلاقات مباشرة مع الوساطة. أنا لست من محبي هذا النهج كما خفض تكاليف المعاملات وغالبا ما تكون عنصرا كبيرا من الحصول على نسبة شارب أعلى. إذا كنت مرتبطة في وسيط معين (و تراديستاتيون يجبر لك على القيام بذلك)، ثم سيكون لديك صعوبة في الانتقال إلى برنامج جديد (أو وسيط جديد) إذا دعت الحاجة. وسطاء التفاعلية توفر أبي الذي هو قوي، وإن كان مع واجهة منفتح قليلا. التخصيص - بيئة مثل ماتلاب أو بيثون يمنحك قدرا كبيرا من المرونة عند إنشاء استراتيجيات ألغو لأنها توفر مكتبات رائعة عن أي عملية رياضية تقريبا يمكن تخيلها، ولكن أيضا تسمح التخصيص واسعة حيثما كان ذلك ضروريا. تعقيد الاستراتيجية - بعض البرامج فقط لم يتم قطع لعدد الثقيلة الطحن أو التعقيد الرياضي. إكسيل هو واحد من هذه البرامج. في حين أنه لامر جيد لاستراتيجيات أبسط، فإنه لا يمكن التعامل حقا مع العديد من الأصول أو خوارزميات أكثر تعقيدا، في السرعة. التحيز التقليل - هل قطعة معينة من البرامج أو البيانات تجعل نفسها أكثر التحيز التداول تحتاج إلى التأكد من أنه إذا كنت ترغب في إنشاء كل وظيفة نفسك، وأنك لا إدخال الأخطاء التي يمكن أن تؤدي إلى التحيزات. سرعة التنمية - واحد يجب أن تضطر إلى قضاء أشهر وشهور تنفيذ محرك باكتست. يجب أن تستغرق النماذج الأولية بضعة أسابيع فقط. تأكد من أن البرنامج الخاص بك لا تعوق التقدم المحرز الخاص بك إلى أي حد كبير، لمجرد الاستيلاء على بضع نقاط مئوية إضافية من سرعة التنفيذ. C هو الفيل في الغرفة هنا سرعة التنفيذ - إذا كانت استراتيجيتك تعتمد تماما على التنفيذ في الوقت المناسب (كما هو الحال في هتوهفت) فإن لغة مثل C أو C ستكون ضرورية. ومع ذلك، سوف يتم التحقق من نواة لينكس الأمثل واستخدام فبغا لهذه المجالات، وهو خارج نطاق هذه المادة التكلفة - العديد من بيئات البرمجيات التي يمكنك برمجة استراتيجيات التداول حسابي مع خالية تماما ومفتوحة المصدر. في الواقع، العديد من صناديق التحوط الاستفادة من البرمجيات مفتوحة المصدر لكامل مداخن التداول ألغو الخاص بك. وبالإضافة إلى ذلك، إكسيل و ماتلاب على حد سواء رخيصة نسبيا، وهناك حتى بدائل مجانية لكل منهما. الآن بعد أن أدرجنا المعايير التي نحتاج إلى اختيار البنية التحتية للبرمجيات لدينا، أريد أن أعمل من خلال بعض من أكثر شعبية حزم وكيف تقارن: ملاحظة: أنا فقط سوف تشمل البرامج المتوفرة لمعظم الممارسين التجزئة و مطوري البرمجيات، لأن هذا هو قراء الموقع. في حين تتوفر برامج أخرى مثل أدوات الصف أكثر المؤسسية، أشعر أن هذه هي مكلفة للغاية لاستخدامها بشكل فعال في بيئة البيع بالتجزئة وأنا شخصيا ليس لديهم خبرة معهم. باكتستينغ مقارنة البرامج الوصف: لغة عالية المستوى مصممة لسرعة التنمية. مجموعة واسعة من المكتبات تقريبا أي مهمة برنامجية يمكن تخيلها. الحصول على قبول أوسع في صندوق التحوط والمجتمع المصرفي الاستثماري. ليس تماما بأسرع سيسي لسرعة التنفيذ. التنفيذ: الإضافات بيثون موجودة للوسطاء أكبر، مثل وسطاء التفاعلية. وبالتالي باكتست ونظام التنفيذ يمكن أن تكون كلها جزءا من نفس المكدس التكنولوجيا. التخصيص: بيثون لديها مجتمع التنمية صحية جدا وهي لغة ناضجة. نومبيسيبي توفير الحوسبة العلمية السريعة وأدوات التحليل الإحصائي ذات الصلة لتداول الكم. تعقيد الاستراتيجية: توجد العديد من الإضافات للخوارزميات الرئيسية، ولكن ليس تماما كما كبيرة كم المجتمع كما هو الحال ل ماتلاب. التقليل من التحيز: توجد نفس مشاكل تقليل التحيز كما في أي لغة عالية المستوى. تحتاج إلى أن تكون حذرا للغاية حول الاختبار. سرعة التنمية: بيثونس الميزة الرئيسية هي سرعة التنمية، مع قوية في بنيت في قدرات الاختبار. سرعة التنفيذ: ليس تماما بأسرع C، ولكن يتم تحسين مكونات الحوسبة العلمية و بيثون يمكن التحدث مع رمز C الأصلي مع بعض الإضافات. التكلفة: فريوبين وصف المصدر: ناضجة، لغة رفيعة المستوى مصممة لسرعة التنفيذ. مجموعة واسعة من التمويل الكمي والمكتبات العددية. من الصعب التصحيح وغالبا ما يستغرق وقتا أطول لتنفيذ من بيثون أو ماتلاب. شائعة للغاية في كل من شراء وبيع الجانب. التنفيذ: تتم كتابة معظم واجهات برمجة التطبيقات للوساطة في C وجافا. وهكذا العديد من الإضافات موجودة. التخصيص: سيسي يسمح بالوصول المباشر إلى الذاكرة الأساسية، وبالتالي يمكن تنفيذ استراتيجيات فائقة التردد. تعقيد الاستراتيجية: C ستل يوفر مجموعة واسعة من خوارزميات الأمثل. تقريبا أي خوارزمية رياضية متخصصة تمتلك تنفيذ سيسي مفتوح المصدر مجانا على شبكة الإنترنت. التحيز الحد الأدنى: نظرة إلى الأمام التحيز يمكن أن تكون صعبة للقضاء، ولكن لا أصعب من غيرها من لغة رفيعة المستوى. أدوات التصحيح جيدة، ولكن يجب أن نكون حذرين عند التعامل مع الذاكرة الكامنة. سرعة التطوير: C مطول تماما مقارنة بيثون أو ماتلاب لنفس الخوارزمية. المزيد من خطوط من رمز (لوك) غالبا ما يؤدي إلى احتمال أكبر من البق. سرعة التنفيذ: سيسي لديه سرعة تنفيذ سريعة للغاية ويمكن أن يكون الأمثل بشكل جيد لأبنية الحسابية محددة. هذا هو السبب الرئيسي للاستفادة منه. التكلفة: مختلف المجمعين: لينوكسغك مجاني، مس فيسوال ستوديو لديه تراخيص مختلفة. وستتطلب استراتيجيات مختلفة مجموعات برامجية مختلفة. سوف تتم كتابة استراتيجيات هفت و أوفت في سيسي (هذه الأيام التي غالبا ما تنفذ على وحدات معالجة الرسومات و فبغاس)، في حين أن استراتيجيات التردد المنخفض الأسهم الاتجاه هي سهلة التنفيذ في ترادستاتيون، ويرجع ذلك إلى الطبيعة الكل في واحد من البرامج الحاسوبية. تفضيلي الشخصي هو بيثون لأنه يوفر درجة مناسبة من التخصيص، وسرعة التنمية، والقدرة على الاختبار وسرعة التنفيذ لاحتياجاتي والاستراتيجيات. إذا كنت بحاجة إلى أي شيء أسرع، يمكنني إسقاط في ل C مباشرة من برامج بيثون بلدي. إحدى الطرق التي يفضلها العديد من التجار الكميين هو نموذج استراتيجياتهم في بيثون ومن ثم تحويل أبطأ أقسام التنفيذ إلى C بطريقة تكرارية. في نهاية المطاف يتم كتابة الغو كله في C ويمكن أن تترك وحدها للتجارة في المقالات القليلة المقبلة على باكتستينغ ونحن سوف نلقي نظرة على بعض القضايا الخاصة المحيطة بتنفيذ نظام باكتستينغ التداول خوارزمية، وكذلك كيفية دمج آثار التبادل التجاري. سنناقش قياس أداء الاستراتيجية ونختتم في النهاية باستراتيجية نموذجية. مجرد البدء مع التداول الكمي ماتلابترادينغ هذا المنصب هو حول مدى أهمية استخدام أنواع مختلفة من أساليب التحسين مثل الخوارزميات الجينية والتوازي للحصول على نتائج أسرع. تحسين الخوارزميات الجينية على الرغم من حقيقة أن مبدأ الخوارزمية الجينية (التطورية) موضح بشكل جيد في ندوات ماثوركس على الويب، إلا أنه يستخدم في الأمثلة فقط لتحسين اختيار مجموعة إستراتيجية من مجموعة. هذا هو مثال جيد على استخدام هذه الخوارزميات، ومع ذلك، فإنه يحدث أن هناك حاجة إلى تعيين العديد من المتغيرات مع فترات كبيرة لاستراتيجية واحدة، كنت لا تحصل من خلال التكرار واحد والتوازي من العمليات 8211 الحسابات يمكن أن يستغرق عدة أيام . بالتأكيد، هناك استراتيجيات في المرحلة النهائية من التحسين. عندما نعرف تقريبا تقريبا استراتيجية التداول ناجحة، يمكننا الانتظار لعدة أيام أيضا أو استئجار الكتلة بأكملها - النتيجة قد يكون يستحق كل هذا العناء. ومع ذلك، إذا كنا بحاجة إلى تقدير نتائج استراتيجية ضخمة وتقرر ما إذا كان يستحق ذلك لقضاء الوقت، ثم الخوارزميات الجينية قد تكون مناسبة تماما. ونحن نقدم إمكانية استخدام ثلاث طرق لتحسين الاستراتيجية في وفاتولبوكس: الطريقة الخطية 8211 هو وضع المعتاد من الفرز الذي سترى جميع النتائج المتوسطة (دون المستوى الأمثل). أنه يعطي أقصى قدر من الدقة. بطريقة موازية 8211 سيتم استخدام جميع حبات وحدة المعالجة المركزية الخاصة بك. أنها لا تسمح لرؤية نتائج وسيطة، ولكن إلى حد كبير يسرع العملية. أنه يعطي أقصى قدر من الدقة خلال زيادة سرعة الحساب. الأسلوب الوراثي 8211 يستخدم خوارزمية التحسين التطوري. انها تسمح لرؤية القيم دون الأمثل، ولكن يعطي النتيجة على مقربة من أفضل. انها ليست طريقة دقيقة جدا، ولكن دقيقة بما فيه الكفاية لتشغيل الأولي للاستراتيجية. سريع جدا. كثيرا ما يطلب منا إذا وفاتولبوكس - المشي إلى الأمام أدوات التحليل ل ماتلاب لديه القدرة على استخدام غبو في العمليات الحسابية. لسوء الحظ، غبو ليست مناسبة لجميع المهام واستخدامها هو محدد جدا. من أجل استخدامه، تحتاج إلى ضبط المنطق ورمز كل استراتيجية للاختبار النوى الرسم. لسوء الحظ، بسبب عدم عالمية هذه الطريقة لا يمكن للمرء استخدام غبو في وفاتولبوكس. استمرار الجزء 2 من مناقشة المشاكل والحلول في اختبار وتحليل استراتيجية التداول حسابي في ماتلاب، أدعوكم لقراءة هذا المنصب حول مشكلة عدم توافر التصور من العمليات في حلول البرمجيات الحديثة لاختبار أنظمة التداول. تصور عملية الاختبار في تجربتي العمل، وأنا في كثير من الأحيان تحليل منصات شعبية أخرى لاختبار استراتيجية التداول. مثل ترادستاتيون. ميتاستوك. مولتيشارتس وما إلى ذلك وكنت دائما مندهشا في كيفية إيلاء القليل من الاهتمام لتصور عملية الاختبار. الشيء هو أنه عندما لا نرى نتائج المتوسطة، دون الأمثل القيم المعلمات الأمثل، ونحن غالبا ما رمي بعيدا الذهب جنبا إلى جنب مع الأوساخ. المسألة هي بسبب أخذ العينات على نطاق واسع بشكل مفرط، واستراتيجية ضبط المعلمات الطريقة إما أن نرى استراتيجية مثالية التي تفشل في الحياة الحقيقية أو رؤية صفقة واحدة أو اثنين، والتي من المفترض أن الأفضل لأنه تم اختيار هذه البيانات الفاصل الزمني حيث أفضل استراتيجية التداول ستكون شراء وعقد، ولكن لماذا هي الاستراتيجيات الأخرى اللازمة لتصور عملية اختبار استراتيجية التداول في ماتلاب (المقترحة في ويبينار) ونتيجة لذلك، دون رؤية النتائج وسيطة، ونحن بحاجة إلى 171blindly187 تغيير المعلمات لمحاولة للحصول على أفضل البيانات أو مشاهدته في بعض 3D أو 4D (اللون هو البعد 4)، كما هو مقترح في ندوات عبر الإنترنت. يمكن أن يكون تحليل القيم في المساحات N - الأبعاد بديلا بالتأكيد، ولكن لديه العديد من القيود: ماذا لو كان هناك أكثر من 4 أبعاد عندما ترى ما هي الإشارات وبأي تردد تظهر في النطاق السعري، لديك تقريبا كل التمثيل البصري اللازم لاستراتيجية الخاص بك: وتيرة المعاملات، وربحيتها (منحنى الدخل)، ودقة الافتتاح، والتشابه مع القيم الأخرى الأمثل، وما إلى ذلك التي لا يمكن أن يقال عن الأداء في الفضاء N الأبعاد، حيث جميع المعلومات المفيدة هو، في الواقع، أن القيمة المثلى ليست واحدة فقط ولكن هناك مجموعة كاملة من القيم دون الأمثل في واحد أو أكثر من المجالات. أثناء تحسين إستراتيجية في وفاتولبوكس 8211 ولكوارد فوروارد أناليسيس تولبوكس ل MATLAB174. كما تم العثور على القيمة المثلى الجديدة، وإشارات استراتيجية التداول في الفترة في العينة وخارج العينة تظهر على الفور على الرسم البياني، حتى تتمكن من التحكم دائما ما مجموعة من الخيارات التي يجب تعيين، وأيضا يمكنك إيقاف التحسين دون انتظار نهاية الاختبار، كما يصبح من الواضح أن شيئا ما حدث خطأ أو كل شيء على ما يرام. مرحبا، اسمي إيغور فولكوف. لقد تم تطوير استراتيجيات التداول خوارزمية منذ عام 2006 وعملت في العديد من صناديق التحوط. في هذه المقالة، أود أن مناقشة الصعوبات الناشئة عن طريق ماتلاب استراتيجيات التداول المطور خلال الاختبار والتحليل، فضلا عن تقديم الحلول الممكنة. لقد تم استخدام ماتلاب لاختبار استراتيجيات خوارزمية منذ عام 2007 ولقد توصلت إلى استنتاج مفاده أن هذه ليست فقط أداة البحث الأكثر ملاءمة، ولكن أيضا أقوى واحد لأنه يجعل من الممكن استخدام النماذج الإحصائية والاقتصادية القياسي المعقدة، والشبكات العصبية، آلة التعلم، مرشحات الرقمية، المنطق غامض، الخ عن طريق إضافة الأدوات. لغة ماتلاب بسيطة جدا وموثقة بشكل جيد، لذلك حتى غير مبرمج (مثلي) يمكن السيطرة عليها. كيف بدأ كل شيء. وكان عام 2008 (إذا لم أكن مخطئا) عندما تم إطلاق أول ندوة على التداول الخوارزمي في ماتلاب مع علي كازام، والتي تغطي موضوع تحسين استراتيجيات بسيطة على أساس المؤشرات الفنية، وما إلى ذلك على الرغم من رمز 8220chaotic8221 بدلا من ذلك، كانت أدوات مثيرة للاهتمام وهو ما يكفي للاستخدام. وكانت بمثابة نقطة انطلاق للبحث وتعزيز نموذج الاختبار والتحليل الذي يسمح باستخدام كل قوة أدوات الأدوات وحرية الإجراءات ماتلاب خلال إنشاء استراتيجيات التجارة الخاصة بها، وفي الوقت نفسه أنها تسمح للسيطرة على العملية من الاختبار والبيانات التي تم الحصول عليها وتحليلها اللاحق سيختار محفظة فعالة من أنظمة التداول القوية. وفي وقت لاحق، تم تحديث ندوات ماثوركس على شبكة الإنترنت كل عام وأدخلت تدريجيا عناصر أكثر وأكثر إثارة للاهتمام. وهكذا، تم عقد أول ندوة على شبكة الإنترنت عن التداول أزواج (المراجحة الإحصائية) باستخدام أدوات الاقتصاد القياسي في عام 2010، على الرغم من أن الأدوات من الاختبار والتحليل لا تزال هي نفسها. في عام 2013، ظهرت أدوات التداول من ماثووركس والتي سمحت بتوصيل ماتلاب إلى وسطاء مختلفين لتنفيذ تطبيقاتهم. على الرغم من أن هناك حلول تلقائية لتنفيذ المعاملات، من تلك النقطة يمكن اعتبار ماتلاب نظاما لتطوير استراتيجيات التداول مع دورة كاملة: من تحميل البيانات إلى تنفيذ استراتيجيات التداول الآلي. لماذا يجب على كل ألكوترادر ​​إعادة اختراع عجلة ومع ذلك، ماثوركس لم تقدم حلا كاملا لاختبار وتحليل الاستراتيجيات 8211 تلك الرموز التي يمكنك الخروج من ندوات عبر الإنترنت كانت العناصر الوحيدة لاختبار نظام كامل، وكان من الضروري تعديلها ، وتخصيصها، وإضافتها إلى واجهة المستخدم الرسومية لسهولة الاستخدام. كان الأمر مستهلكا للوقت، مما يطرح سؤالا: أيا كانت الاستراتيجية، يجب أن يمر بنفس عملية الاختبار والتحليل، التي من شأنها أن تسمح بتصنيفها على أنها مستقرة وقابلة للاستخدام 8211 فلماذا يجب على كل أليغوترادر ​​إعادة اختراع العجلة والكتابة رمزه الخاص لاستراتيجيات الاختبار المناسبة في ماتلاب لذلك تم اتخاذ قرار لإنشاء منتج من شأنه أن يسمح لتنفيذ العملية برمتها المرتبطة اختبار وتحليل استراتيجيات التداول حسابي باستخدام واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام. أولا وقبل كل شيء، أود أن أجيب على الأسئلة التالية: ما حدث مع بلوق 1. جيف كوزنيتسوف ليس المالك بعد الآن تم شراء بلوق من صديقنا، جيف كوزنيتسوف، الذي انتقل إلى بلده بلوق tradingwithpython. blogspot آخر. وخلص إلى أن بيثون أفضل من ماتلاب للتجارة، والتي اعتبرتها كاذبة. يبقى ماتلاب واحدة من أفضل البرامج في العالم لأغراض التداول حسابي إمهو (لدي بعض الحقائق حول هذا على الرغم من المناقشة المستقبلية). 2. لقد غيرنا العلامة التجارية من هذه اللحظة سوف تسمى بلوق ماتلابرادينغ، وهو أكثر مفهومة بكثير بشأن الموضوعات التي سوف تشمل. وعلاوة على ذلك، تم تغيير اسم المجال إلى ماتلابرادينغ بدلا من ماتلاب-trading. blogspot الأولية. على الرغم من أن المجال القديم لا يزال يعمل إعادة توجيه من اسم النطاق الأساسي. ماذا سيحدث لبلوق 1. المزيد من الوظائف والمقالات نأمل أن تجلب الحياة لهذه المدونة عن طريق نشر محتويات ذات الصلة مرة أو مرتين في الأسبوع. في الأشهر القليلة الأولى، سنقوم بنشر معظم هذه المقالات وأشرطة الفيديو التي لدينا بالفعل لجعل من الأسهل على القراء الأعزاء لدينا للبحث عن معلومات عن مورد واحد وربطها عليها. ثم لدينا خطط لكتابة المشاركات حول الجوانب العملية للتداول حسابي في ماتلاب. كيفية إنشاء استراتيجيات التداول التلقائي الحديثة مثل: أزواج المراجحة الاحصائية التداول يعني سوق انعكاس استراتيجيات التداول محايد على أساس التكامل بين بولينجر باندز كالمان تصفية الخ للسلع والأسهم وفوركس. الاتجاه التالي استراتيجيات مع جوريك المتوسط ​​المتحرك وغيرها من المرشحات الرقمية المتطورة استراتيجيات التنبؤ مع التعلم الآلي (آلات دعم ناقلات) وغيرها من الأساليب إنشاء استراتيجيات تجارية قوية باستخدام البصرية المشي إلى الأمام إدارة الأموال اختبار لإعادة استثمار رأس المال الخاص بك (العلم حول كيفية الحصول على 1M من 10K في عام مع الحد الأقصى، ولكن المخاطر المقدرة ومكافآت العرق). ربما بعد قراءة هذا كنت تعتقد أن هذا سيكون مقالا آخر البكم لأولئك الفقراء الذين يسعون كيف تصبح غنية من خلال التداول على الفوركس وكل ذلك. حسنا، هذا هو كاذبة تماما نحن نعمل في ماتلاب، وغالبيتنا من العلماء والخبراء في هذا الجانب لذلك كل شيء خطير. 2. المزيد من التفاعل وسوف أكون سعيدا إذا كنا جميعا يمكن أن تتصل من خلال التعليقات في المشاركات. الاشتراك في الأخبار للحصول على تنبيه حول أحدث المشاركات والأحداث. وفي وقت لاحق، لدينا خطط لجعل ندوات غوغل هنغوتس على الويب. لا تفوت، انقر على زر متابعة في الزاوية اليمنى العليا للانضمام مجتمعنا. ماذا تريد أن تقرأ في بلوق وظائفنا ما هي الموضوعات التي يمكن أن تقترح يرجى الكتابة هنا في التعليقات. في مقالتي السابقة، توصلت إلى استنتاج مفاده أن تداول الزوجين قريب من الإغلاق ليس مربحا اليوم كما كان عليه قبل عام 2010. وأشار القارئ إلى أنه يمكن أن يكون هذا يعني أن التراجع في طبيعة الفوارق قد تحول إلى فترات زمنية أقصر . أنا يحدث لتبادل نفس الفكرة، لذلك قررت أن اختبار هذه الفرضية. هذه المرة يتم اختبار زوج واحد فقط: 100 سبي مقابل -80 إوم. يتم تنفيذ باكتست على بيانات شريط 30 ثانية من 11.2011 إلى 12.2012. قواعد بسيطة ومتشابهة لاستراتيجية اختبرت في آخر مشاركة: إذا شريط عودة الزوج يتجاوز 1 على درجة Z، والتجارة في شريط المقبل. والنتيجة تبدو جميلة جدا: وأود أن تعتبر هذا أن يكون دليلا كافيا على أنه لا يزال هناك الكثير من متوسط ​​انعكاس على نطاق 30 ثانية. إذا كنت تعتقد أن هذا المخطط هو جيد جدا ليكون صحيحا، وهذا هو الحال في الواقع الحال. لم تؤخذ في الاعتبار أي تكاليف معاملات أو انتشار عرض الأسعار. في الواقع، أود أن أشك في أنه سيكون هناك أي ربح اليسار بعد طرح جميع تكاليف التداول. ومع ذلك، هذا النوع من الرسوم البيانية هو تعلق الجزر أمام أنفي، مما يجعلني أذهب. الأخبار السيئة الجميع، وفقا لحساباتي، (الذي آمل مخلصين غير صحيحة) التداول أزواج الكلاسيكية هو ميت. بعض الناس سوف نختلف بشدة، ولكن هنا هو ما وجدت: دعونا نضع استراتيجية افتراضية التي تعمل على سلة من إتفس: سبي، زلي، شل، زلف، شلي، زلب، زلك، إوم، كق، مطار الدوحة الدولي من هذه إتفس 90 فريدة من نوعها يمكن إجراء أزواج. كل زوج هو الذي شيد كسوق محايدة الانتشار. قواعد الاستراتيجية: في كل يوم، لكل زوج، وحساب ض النتيجة على أساس 25 يوما الانحراف المعياري. إذا كانت درجة Z نقطة غ، قم باختصار، أغلق اليوم التالي إذا كانت درجة Z لوت - ثريشولد تذهب لفترة طويلة، أغلق اليوم التالي للحفاظ على كل شيء بسيط، يتم الحساب بدون إدارة رأس المال (يمكن للمرء أن يصل إلى 90 زوجا في محفظة في كل يوم). ولا تؤخذ تكاليف المعاملات في الاعتبار أيضا. وببساطة، تتتبع هذه الاستراتيجية متوسط ​​العائد اليومي للفروقات المحايدة في السوق. وهنا النتائج المحاكية لعدة عتبات: بغض النظر عن عتبة المستخدمة، استراتيجية مربحة للغاية في عام 2008، جيد جدا ثروه 2009 ولا قيمة لها تماما من أوائل عام 2010. ليست هذه هي المرة الأولى التي جئت عبر هذا التغيير في يعني العودة السلوك في إتفس. بغض النظر عن ما حاولت، لم يكن لي الحظ في العثور على استراتيجية التداول أزواج من شأنها أن تعمل على صناديق الاستثمار المتداولة في الماضي 2010. استنتاجي هو أن هذه الأنواع من نماذج ستات أرب بسيطة لا مجرد قطع أي أكثر من ذلك.